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HKUDS/Vibe-Trading
GitHub提供中资企业跨市场上市溢价分析框架，涵盖AH溢价与ADR折溢价计算、套利信号识别及退市风险评估，辅助投资决策。
安装全部 Skills
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集合内 Skills (90)
按质量分展示前 50 个（共 90 个），完整列表请用安装命令预览或逐个打开详情。
提供量化因子库浏览、元数据查询及IC/IR回测基准功能，支持Kakushadze、GTJA等预置因子集评估。
查询预置因子存在性
获取特定因子元数据
对全量因子库进行IC/IR基准测试
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提供资产配置理论与优化器使用指南，涵盖MPT、Black-Litterman、风险预算及全天候策略，支持生成config.json配置。
需要构建投资组合权重
询问资产配置策略
调用资产优化算法
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用于诊断回测失败或表现不佳的问题，通过检查日志、代码和数据文件定位根因（如运行时错误、逻辑缺陷或数据问题），并应用修复后重新验证。
用户报告回测失败或报错
回测结果异常或表现不佳
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将行为金融学理论转化为可量化的交易信号与风控规则，涵盖动量/反转策略、情绪周期分析及针对中国A股市场的去偏机制。
量化策略开发
市场情绪分析
投资行为偏差检测
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基于pandas的K线形态识别引擎，支持15种经典单/双/三根K线及趋势确认形态。通过向量化计算生成多头、空头或观望的综合交易信号，适用于量化策略开发中的技术面分析场景。
需要识别股票或加密货币的K线反转与延续形态
构建量化交易策略时的技术信号生成
对历史行情数据进行批量化的形态扫描与分析
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CCXT统一加密货币交易所库，支持100+平台。提供无需API的公开市场数据（K线、行情、订单簿等），作为OKX加载器的备用方案，用于获取历史与实时交易数据。
需要获取加密货币历史或实时行情数据
OKX数据源不可用需切换备选交易所
需要标准化不同交易所的金融数据格式
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基于缠论的K线形态识别引擎，自动检测分型、笔、中枢并生成买卖点信号。支持多周期分析与形态分类，适用于量化交易策略开发。
需要识别股票或加密货币的技术形态
构建基于缠论的交易策略
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提供原油、黄金、铜的大宗商品分析技能，涵盖供需平衡、定价模型、库存周期及期货结构，输出可用于回测的方向性信号。
大宗商品价格预测
原油供需分析
黄金定价逻辑查询
铜作为经济晴雨表分析
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专注于A股公司重大事件驱动的交易策略分析。涵盖并购套利、大股东增减持信号解读、股权激励评估、定配股折价分析及ST退市预警，旨在通过事件公告挖掘市场超额收益并规避风险。
查询某公司并购重组进展及套利空间
分析大股东增减持行为的市场影响
评估上市公司股权激励方案优劣
判断股票是否面临ST或退市风险
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提供资产相关性、协整性分析及配对交易信号生成的完整工作流，涵盖共动发现、深度回报相关、行业聚类及跨市场联动分析。
进行配对交易策略开发
分析资产间的相关性与协整关系
构建投资组合或风险管理模型
生成量化交易信号
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用于金融市场相关性状态检测与危机溯源的分析技能。涵盖 regime 检测、风险上下文、首动资产归因及关系重连排行榜，辅助风险监控与事后分析，非交易信号。
需要分析资产间相关性变化趋势时
识别市场危机触发源或异常关联时
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用于处理跨市场（如A股、加密货币、外汇）投资组合的回测策略。自动进行日历对齐、资本共享及市场规则适配，支持按市场分类指标参数和波动率调整权重，实现多资产信号生成与风险管理。
用户请求包含不同市场代码（如A股加加密货币）的回测
需要跨资产类别（股票、外汇、加密）的组合策略分析
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提供加密货币衍生品交易策略指导，涵盖永续合约资金费率套利、期货期限结构（Contango/Backwardation）交易及期权波动率分析。包含信号判断、风险控制参数及计算逻辑，辅助量化交易决策。
询问加密货币套利策略
需要期货期限结构分析
查询资金费率计算与信号
期权希腊字母分析需求
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统一数据路由技能，根据回测或研究需求匹配最佳数据源、市场及认证要求。管理多种金融数据提供商（如A股、美股、加密货币）的接入，确保网络可达性并规避封禁风险，为上游任务提供标准化的数据获取路径。
需要加载历史行情数据进行回测
查询特定市场或资产类别的研究数据
选择合适的数据源以避免IP限制或认证问题
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用于DeFi收益率分析与优化，涵盖借贷、LP、质押等收益来源对比，评估风险调整后机会及协议可持续性，提供市场情绪信号与核心协议数据。
分析DeFi各协议收益率差异
评估流动性提供或借贷的风险调整回报
判断市场杠杆需求与情绪
比较不同链上DeFi策略的可持续性
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用于分析股息股票，评估收入、增长及股东回报策略。涵盖收益率质量、派息可持续性、除息机制及陷阱检测，旨在区分持久回报与高收益陷阱。
询问股息股或收入组合
评估派息安全性
识别高收益陷阱
分析股息增长潜力
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通用文档读取工具，支持PDF、Office、图片OCR及代码文件等格式的文本提取。统一JSON输出，提供摘要、审查和快速预览工作流。
需要提取PDF或Office文档内容
需要对图片或扫描件进行OCR识别
需要查看代码文件或配置文件内容
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用于盈利预测与一致预期分析，通过自上而下/自下而上法、SUE及PEAD策略捕捉业绩超预期交易机会。
进行个股或行业盈利预测
计算标准化未预期盈利SUE
分析分析师预期修正动量
构建基于业绩超预期的交易策略
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追踪美股/港股分析师盈利预测修正、管理层指引变化及财报后漂移(PEAD)，通过SUE、修正广度等指标生成量化投资信号。
分析个股盈利预期修正趋势
评估财报超预期对股价的持续影响
跟踪管理层业绩指引变化
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封装东方财富免费免鉴权数据接口，覆盖A/港/美股资金流向、龙虎榜、财报及研报等数据。提供统一JSON信封与内置限速保护，支持直接调用或脚本分析，用于金融数据获取与研究。
查询股票资金流向
获取龙虎榜数据
查询融资融券或大宗交易信息
搜索股票代码或选股
获取上市公司基本面财报数据
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用于分析美国上市公司SEC EDGAR文件（如10-K、10-Q、8-K等），提取财务数据、风险因素及管理讨论，生成投资信号与基本面洞察。
需要分析美股公司财报或监管文件
获取上市公司财务指标与投资信号
查询内幕交易或机构持仓信息
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基于艾略特波浪理论的技术分析信号引擎，利用Pandas检测波段点并验证斐波那契关系，生成趋势顶部或回调完成的交易信号。
需要识别市场趋势和回调结构
根据波浪理论生成买卖信号
进行量化策略中的技术面分析
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基于LLM分析新闻和宏观事件情感，生成CSV格式的事件驱动交易信号。通过加权聚合技术信号与事件信号，实现自动化量化交易决策。
需要分析新闻或公告情感以生成交易信号
需要将宏观政策或突发事件纳入量化策略
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提供量化回测中的交易执行建模，包含滑点模型、市场冲击估算及延迟执行逻辑。用于模拟真实成交成本，避免回测过于乐观，仅限仿真使用。
需要为量化策略回测添加更真实的成交假设
配置或调整回测中的滑点和市场冲击参数
评估不同市场流动性下的执行成本
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因子研究框架，通过IC/IR统计检验和分位数回测评估单因子或多因子组合的选股预测能力，辅助因子筛选、权重确定及有效性验证。
需要评估因子有效性
进行多因子组合权重分配
执行因子衰减分析
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用于基金多维分析、筛选及FOF组合构建。涵盖绩效指标计算、Sharpe风格箱分析、风格漂移检测、基金经理评价及ETF选择，旨在识别可持续超额收益。
基金业绩与风险评估
基金经理能力归因
FOF资产配置
ETF跟踪效率评估
投资风格一致性检查
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用于基于基本面因子（PE/PB/ROE等）筛选股票，支持A股、美股及港股。通过配置生成价值或成长信号，服务于量化回测策略构建。
需要筛选符合特定财务指标的股票
为量化回测准备基本面数据过滤逻辑
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量化地缘政治风险信号，识别危机前兆，将战争、制裁等叙事转化为多资产配置策略。通过三层风险模型和五大评估维度，监控霍尔木兹海峡、台湾海峡等热点，提供事件驱动的投资决策支持。
地缘政治风险分析
危机信号量化
事件驱动策略构建
宏观风险监测
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构建全球宏观分析框架，涵盖央行货币政策、汇率预测及地缘政治风险。通过量化宏观因子信号，驱动跨资产配置决策，辅助投资方向判断与风险控制。
需要分析宏观经济周期对资产价格的影响
进行跨资产配置策略研究
评估央行政策变动或地缘政治事件的市场冲击
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基于斐波那契几何识别XABCD谐波形态（如Gartley、Bat等），计算潜在反转区并生成多空交易信号。
需要识别价格谐波形态时
获取特定模式的交易信号时
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提供系统性对冲方案设计，涵盖期货/ETF的Beta对冲及期权保护策略。计算对冲比率、评估成本与执行计划，支持跨资产类别的风险管理决策。
设计投资组合对冲方案
计算Beta对冲比率
评估期权对冲成本
制定尾部风险保护策略
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分析沪深港通资金流向，涵盖北向与南向数据、行业配置及套利信号。通过净买入量、累计趋势和配额利用率评估外资对A股及港股的配置偏好与市场情绪。
需要分析沪深港通资金流向
评估外资对A股或港股的市场情绪
查询股票连接计划的配额使用情况
获取行业配置跟踪报告
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基于Ichimoku Kinko Hyo五线系统的纯pandas实现，通过Tenkan/Kijun交叉、云层位置及Chikou确认生成交易信号。
需要Ichimoku指标分析
量化交易策略开发
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提供12种可复用的投资分析思维框架，基于知名投资者方法论构建。通过优先级信号和硬性否决规则对已有证据进行结构化审查，辅助识别投资风险与价值，非投资建议。
需要对股票或资产进行多维度深度分析
应用特定投资哲学（如格雷厄姆、巴菲特）评估标的
检查投资决策中的潜在风险与盲点
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分析杠杆头寸清算水平与热力图，识别清算集中区、连锁清算及止损猎杀区域，利用清算数据作为支撑阻力信号。
需要解读加密货币清算热力图
分析杠杆头寸集中度以预测价格移动
识别潜在的清算连锁反应区域
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分析中美欧宏观经济数据与央行货币政策，判断经济周期阶段，推导主要资产配置方向。涵盖GDP、CPI、PMI等核心指标及美林时钟框架应用。
宏观经济形势分析
央行政策解读
大类资产配置建议
经济周期定位
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分析金融市场微观结构，涵盖买卖价差、订单流毒性（VPIN/Kyle lambda）、流动性指标及限价委托簿分析。用于量化策略交易成本估算、执行优化及中国A股特有机制研究。
量化交易成本估算
检测知情交易者信号
设计大单执行策略
流动性风险评估
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用于分钟级K线数据获取、日内指标计算及策略回测的Skill。支持OKX、Tushare和yfinance等数据源，提供VWAP/TWAP等模板，适用于量化交易分析与策略验证场景。
需要获取分钟级金融行情数据
进行日内策略的回测分析
计算VWAP或TWAP等价格指标
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基于sklearn的量化交易预测策略，通过特征工程和滚动窗口训练生成OHLCV数据交易信号。本次修复pct_change默认填充导致的偏差，确保因子计算准确。
需要构建机器学习量化交易策略
处理金融时间序列数据的特征工程
优化回测中的因子计算逻辑
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通过TCP直连通达信服务器获取A股行情数据，作为akshare失效时的稳定备用方案。支持OHLCV历史数据、实时快照及基本面查询，无频率限制，适用于量化交易数据源。
akshare或HTTP爬虫被限流或不可用时
需要获取A股股票历史K线或实时行情数据时
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多因子截面股票排序技能，用于计算、标准化并组合多个因子得分，构建TopN投资组合。支持动量、反转等内置因子及Zoo信号引擎，适用于量化策略开发。
需要构建多因子选股策略
进行截面因子标准化与合成评分
从Alpha Zoo组合预建因子
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提供OKX V5公开REST API接口，用于获取加密货币现货、衍生品及指数的实时行情、K线、资金费率等市场数据。无需认证，支持Python快速调用。
查询加密货币实时价格
获取K线历史数据
检索衍生品市场数据
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利用链上公开数据进行网络活跃度、巨鲸追踪及DeFi流动性分析，结合MVRV/NVT等指标解读市场信号，辅助投资决策。
需要分析加密货币市场趋势
查询链上活跃地址或巨鲸动向
评估DeFi协议TVL与流动性状况
获取基于链上数据的买卖信号
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提供高级期权策略分析，涵盖波动率曲面建模、动态希腊值管理及套利机会识别。
期权策略分析
波动率曲面建模
希腊值管理
npx skills add HKUDS/Vibe-Trading --skill options-advanced -g -y
用于期权策略的P&L分析，支持盈亏曲线生成、布莱克-斯科尔斯定价、希腊值计算及隐含波动率反推。涵盖单腿、价差、跨式及蝶式等策略的结构分析与场景模拟，仅限研究与回测使用。
需要计算期权组合盈亏曲线或最大风险
进行期权策略（如价差、跨式）的结构与参数分析
执行黑-斯科尔斯模型定价或希腊值敏感性测试
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期权策略回测框架，支持Black-Scholes定价、Greeks分析及多腿组合模拟。适用于加密货币和股票期权，涵盖对冲、波动率及价差策略的信号生成与PnL仿真。
需要构建或执行期权交易策略回测
进行期权定价或Greeks敏感性分析
开发覆盖看涨、保护看跌等多腿组合信号引擎
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实现配对交易策略，通过计算两只相关资产价格比的Z-score监控均值回归。当偏离过大时开反向仓位，回归均值时平仓。
需要执行配对交易或统计套利策略
基于双资产相关性进行均值回归交易
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