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Superior-Trade/superior-skills
GitHub用于获取和配置 Superior Trade API 密钥，处理用户邮箱验证、API Key 请求及身份认证，解决 401/403 错误，确保后续回测或策略部署的鉴权安全。
Install All Skills
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Skills in Collection (29)
用于获取和配置 Superior Trade API 密钥，处理用户邮箱验证、API Key 请求及身份认证，解决 401/403 错误，确保后续回测或策略部署的鉴权安全。
需要调用 Superior Trade API 进行回测或部署
API 返回 401 或 403 认证失败
用户首次使用需申请 API Key
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指导用户通过第三方UI或钱包进行外部充值与桥接，提供预填链接、QR码及ERC-20转账URI，确保交易安全并避免高手续费错误。
请求MetaMask Mobile QR码
需要Relay桥接链接或预填URL
询问Robinhood Chain USDG充值
尝试生成二维码但出现高Gas费
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用于在 Base 链上通过 Superior Trade API 配置、验证和部署 Aerodrome AMM 交易策略，涵盖 Freqtrade 设置、余额检查及回测。
创建或验证 Aerodrome 交易策略
配置 Freqtrade 使用 Aerodrome 交易所
检查 Base 钱包余额与 Gas
解决 Aerodrome 交易故障
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提供Superior Trade API客户端技能，用于在托管云上回测和部署交易策略。涵盖API密钥获取、公共端点访问及策略模板参考，支持自动化交易流程配置。
需要回测交易策略
部署量化交易策略
查询Superior Trade API文档
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提供量化回测最佳实践，涵盖样本量评估、窗口选择及过拟合防范。用于判断回测结果可信度，指导参数调整与策略迭代，确保实盘部署前的统计显著性。
运行或解释回测结果
设计回测窗口和参数
诊断零交易或高胜率陷阱
评估策略统计置信度
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针对Hyperliquid上Freqtrade部署的费用优化指南，涵盖交易所费率、Builder代码费及滑点分析。指导用户通过调整订单类型和策略参数降低交易成本，解决实盘与回测收益差异问题。
询问交易费用、滑点或Maker/Taker区别
高频/网格策略设计时评估成本影响
实盘盈亏与回测不符需要排查原因
配置Freqtrade订单定价参数
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构建结构化交易前论证，包含多空分析及失效标准，用于评估新策略部署或用户交易提议的合理性。
用户提出交易想法
询问是否应交易某标的
请求多空案例分析
首次实盘部署新策略前
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提供基于现货-永续合约基差的单向做多策略模板，适用于捕捉定价偏差信号。说明Freqtrade引擎限制及回测验证方法，指导用户将基差数据接入交易逻辑。
询问基差套利或现金与携带策略
要求根据现货积累方向建立永续合约多头头寸
需要识别基差翻转作为入场触发信号
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提供4小时级别布林带均值回归策略的完整实现，结合ADX过滤震荡行情，通过RSI确认入场，适用于量化交易开发。
编写布林带均值回归策略
实现基于ADX和RSI的区间交易逻辑
生成Freqtrade策略代码
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提供动量突破交易策略模板，包含入场/出场逻辑及回测分析。提示用户注意市场 regime 敏感性，建议添加过滤条件或扫描多币种以改善表现。
询问突破策略
动量交易
趋势跟踪
Donchian 突破
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用于在Freqtrade中编写、验证或调试基于日历触发的定期定额投资(DCA)策略。通过调整仓位回调函数实现单次交易内的多次加仓，适用于周/月定投场景。
用户要求每周买入特定资产
配置DCA或累计器策略
调试定时加仓逻辑
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基于三重确认的强空头市场状态门控趋势跟踪策略，用于在BTC等流动性资产上执行Donchian通道做空。仅在EMA分离、ADX及动量均符合熊市特征时触发，有效规避震荡市风险。
编写或优化加密货币量化交易策略代码
实现基于特定技术指标（如EMA、ADX、Donchian）的趋势跟随逻辑
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用于编写基于资金费率的永续合约套利策略，通过获取资金费率数据在负费率时做多或正费率时做空以捕获收益。
编写资金费率驱动的策略
实现资金收割或基差交易逻辑
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用于在Hyperliquid永续合约上捕捉空头挤压机会的策略，当资金费率为深负且价格上涨时做多，利用空头被迫平仓推动上涨。
用户询问squeeze trade
请求fade the shorts策略
寻找short squeeze fuel信号
意图longs eat shorts
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定义网格交易策略，通过价格回撤分批建仓并逐步止盈。针对引擎限制，提供近似实现方案及回测参考，指导用户编写基于VWAP的阶梯式仓位调整逻辑。
用户询问网格交易、网格机器人或范围震荡策略
需要编写基于价格回撤的分批买入和逐步卖出逻辑
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提供基于布林带和ADX的均值回归策略模板，用于在Superior Trade平台编写回测验证过的量化交易代码。
编写均值回归策略
实现布林带交易逻辑
量化策略开发
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提供高频短线动量交易策略的结构化模板，包含指标计算、入场出场逻辑及回测参考。旨在帮助用户构建快速进出的高换手率策略，但强调需自行调参验证，原参数集未盈利。
编写日内短线策略
动量爆发交易
5分钟级别策略
成交量激增入场
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用于Lighter账户的开通、CCTP资金充值、即时市场订单下单、代理签名交易提交、快速提现及Nautilus策略部署。
需要创建或修复Lighter交易账户
执行USDC充值或提现操作
下达即时市场买卖指令
部署或管理Lighter上的Nautilus交易策略
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通过Superior Trade API进行Polymarket预测市场交易，包括发现市场、下单、编写Nautilus策略、回测及部署自动化交易。
用户想要查询或发现Polymarket市场信息
用户要求立即下注或交易预测市场
用户需要编写、回测或部署量化交易策略
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基于Polymarket市场数据，在外部事件（如CPI、财报）发生后，通过观察成交确认信号进行量化交易策略执行的技能。
用户希望根据外部事件的市场反应来验证交易策略
需要执行基于催化剂确认的量化交易逻辑
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针对Polymarket临近截止日期的合约，分析概率随时间衰减的漂移规律。通过回溯测试历史交易数据，验证价格行为并制定在结算前退出的量化策略配置。
分析临近截止日期的市场概率变化
基于时间剩余进行量化策略回测
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用于分析Polymarket市场中大额成交压力，通过识别鲸鱼交易或异常大单聚集来检测方向性信号。基于TradeTick数据回测生成Nautilus策略代码，辅助判断市场动向而非保证盈利。
询问鲸鱼交易行为
分析大额成交或异常规模
探究谁在推动市场变化
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针对Polymarket概率均值回归策略的分析与执行技能，用于识别市场过度反应后的回调机会。通过历史成交数据回测验证策略有效性，计算滚动中位数及偏差阈值进行入场和出场，并评估流动性、价差等风险因素。
用户询问均值回归或超调交易策略
需要分析Polymarket市场是否出现过度反应
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用于在Polymarket检测概率与成交量同向加速的动量交易策略。通过回溯已成交Tick数据验证趋势跟随逻辑，支持参数调优及失败模式分析，适用于量化交易场景。
询问动量或趋势跟踪策略
分析快速移动的概率加速信号
需要基于已成交数据进行策略回测
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用于生成Superior管理的EVM钱包充值二维码及支付URI，支持指定链、资产和金额。通过脚本创建符合EIP-681标准的二维码，并严格遵循安全规范，确保用户准确转账至正确链和地址，避免资金损失。
用户需要为EVM钱包充值以使用交易工作流
生成特定链和资产的钱包扫描二维码
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提供基于DSL的三阶段退出引擎，用于Freqtrade策略设计。包含ROI阶梯、硬止损和追踪止损，旨在优化止盈止损逻辑，提升回测收益与策略稳定性。
设计或调整Freqtrade策略的退出逻辑
实现动态追踪止损或ROI阶梯止盈
优化策略的风险控制和利润锁定机制
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用于查询Hyperliquid及HIP-3市场的实时Alpha扫描，支持多策略评分与单币分析。自动识别最佳时间框架，提供挤仓、隐蔽吸筹等信号，并指导从扫描到部署的完整工作流。
询问热门交易机会或市场动态
请求特定资产的技术面或资金面分析
寻找符合特定策略（如挤仓、弹簧效应）的交易标的
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提供三重确认（EMA分离、ADX强度、近期动量）的市场状态过滤器，用于包裹方向性策略。通过识别强趋势或震荡环境，过滤低质量交易信号，提升策略稳健性并优化收益曲线。
为量化交易策略添加市场状态过滤
需要判断当前是否为强趋势或震荡行情
优化入场信号的可靠性
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