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Superior-Trade/superior-skills
GitHub用于获取 Superior Trade API 密钥并进行身份验证，支持通过邮件发送魔法链接注册、配置 x-api-key 头以及处理凭证缺失或无效时的恢复流程。
安装全部 Skills
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集合内 Skills (30)
用于获取 Superior Trade API 密钥并进行身份验证，支持通过邮件发送魔法链接注册、配置 x-api-key 头以及处理凭证缺失或无效时的恢复流程。
用户需要注册或获取 Superior Trade API 密钥
进行 API 调用前需配置认证信息
API 返回 401/403 错误需排查凭证问题
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指导用户通过外部钱包或第三方桥接界面完成资金充值，提供MetaMask QR码、Relay链接及同链ERC-20转账URI生成。
请求MetaMask Mobile二维码
需要跨链桥接链接
询问Robinhood Chain USDG充值
遇到高Gas费交易错误
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用于在Base链上通过Superior Trade API配置、验证和部署Aerodrome现货AMM交易策略。涵盖Freqtrade配置、钱包余额检查及回测，确保无杠杆、无订单簿的正确执行与安全部署。
配置Aerodrome交易所的Freqtrade策略文件
检查Base链钱包USDC/AERO/ETH余额
验证Aero/USDC或CHECK/USDC交易对设置
排查AMM市场下单失败或滑点问题
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用于在 Superior Trade 云平台上进行量化交易策略的回测与部署的 API 客户端技能。支持配置 API 密钥、管理钱包资金及调用相关接口执行自动化交易逻辑。
需要回测或部署交易策略
集成 Superior Trade API
配置加密货币交易账户
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提供量化策略回测最佳实践，涵盖样本量评估、窗口选择及过拟合防范。用于判断回测结果可靠性，指导参数优化与实盘部署决策。
运行或设计量化策略回测
评估回测结果的统计显著性
选择回测时间窗口
诊断零交易或高胜率陷阱
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针对Hyperliquid Freqtrade部署的费用优化指南，涵盖交易所手续费、Builder代码费及滑点分析，指导用户通过调整订单类型和策略参数降低交易成本。
询问回测与实盘盈亏差异原因
设计高频或网格交易策略
咨询Maker/Taker费率或Post-only订单
配置order_types或定价逻辑
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用于在实盘部署前构建结构化交易论点，强制进行多空双向分析及设定可量化的失效标准，确保交易决策有据可依。
用户提出新交易想法
询问是否应该交易某标的
请求多空案例分析
首次实盘部署新策略前
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提供基于现货-永续合约基差的单向做多策略模板，适用于Freqtrade。通过读取基差变化作为方向性信号，捕捉市场定位转向的动量机会，而非真正的对冲套利。
用户询问基差交易或套利
需要基于现货-永续价差进行方向性判断的策略
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基于布林带和ADX过滤的4小时均值回归策略，适用于震荡行情。通过RSI确认入场，配合阶梯止盈和硬止损控制风险。已在多币种验证，胜率65.5%，适合范围交易者或 chop 策略场景。
编写对称布林带均值回归策略
实现区间交易或震荡策略
需要ADX过滤的波段操作
设计带有ROI梯度的出场逻辑
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提供动量突破策略模板，用于编写趋势跟踪或突破交易逻辑。包含基于12小时高位的入场、ATR止损及追踪止盈代码。需提示用户在下跌市场中该策略可能亏损，建议添加趋势过滤器或多品种扫描以改善表现。
用户请求突破、动量、趋势跟随策略
涉及Donchian通道、范围扩张或新高跟踪的交易需求
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用于在Superior Trade平台编写、验证和排查定期定额投资（DCA）策略，支持按日历触发而非价格触发加仓，适用于周/月定投场景。
用户请求每周或每月自动买入资产
需要配置基于时间触发的累计持仓策略
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用于识别强熊市趋势并执行Donchian通道破位做空的量化交易策略。通过EMA、ADX和动量三重确认过滤震荡市，仅在确认的下跌趋势中触发做空信号，旨在捕捉结构性突破后的持续下跌行情。
编写或优化基于趋势跟踪和区间过滤的交易策略
分析加密货币市场的熊市结构并生成做空逻辑代码
实现带有严格风控和 regime gate 的自动化交易系统
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提供基于资金费率的永续合约套利策略模板，指导用户通过捕捉负费率或正费率实现收益，包含回测数据、核心代码实现及数据获取方法。
编写资金费率驱动的永续合约策略
询问有效的量化交易策略模板
需要实现资金收割或基差交易逻辑
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针对Hyperliquid永续合约的做空挤压策略，在资金费率深度为负且价格上涨时做多，利用空头被迫平仓推动上涨，并在费率正常化或时间止损时退出。
询问做空挤压交易
要求捕捉做空燃料信号
描述负资金费率反弹场景
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用于实现基于价格回撤的阶梯式仓位调整策略（类网格交易），支持分批买入和分批止盈。需说明Freqtrade引擎限制，并提供回测参考与Python代码示例。
用户询问网格交易、网格机器人、范围 fade、阶梯买入、下跌加仓或金字塔建仓
需要编写利润驱动的阶梯式头寸调整策略
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提供基于布林带和ADX的均值回归量化交易策略模板，适用于Superior Trade平台。包含4h周期下的入场、出场及风控逻辑代码，支持多币种回测验证，用于构建震荡行情下的反转交易策略。
编写布林带均值回归策略
实现超卖反弹或区间交易逻辑
生成Freqtrade策略代码
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提供高频日内剥头皮策略的结构化模板，适用于动量突破和快速进出场景。包含基于VWAP、RSI和成交量激增的入场逻辑及时间止损机制。明确提示参考回测亏损，建议用户调整参数并验证后再使用，非直接部署推荐。
编写高频日内交易策略
请求快进快出或5分钟级别策略
寻找动量爆发或成交量激增入场点
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指导使用 lighter-robinhood 交易所进行永续合约交易，涵盖部署、签名代理及存款配置。强调安全规则，区分其与 Lighter 的差异，并处理 Nautilus 集成限制。
用户询问 Robinhood Chain Lighter 相关操作
需要配置或部署 lighter-robinhood 交易策略
查询 Robinhood Wallet 永续合约存款方式
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用于在 Superior Trade 平台进行 Lighter 账户开通、资金充提、即时市价单下单及交易代理，并支持 v3 Nautilus 策略部署。包含安全规范与账户状态管理逻辑。
Lighter 账户初始化或修复
执行充值或提现操作
提交市场订单或代理签名交易
部署或管理 Nautilus 策略
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通过 Superior Trade API 对接 Polymarket，支持市场发现、即时下单、NautilusTrader 策略编写与回测，以及部署到云端的自动化交易流程。
查询或发现 Polymarket 市场信息
执行单笔即时市场订单
编写并回测量化交易策略
部署或管理云端自动化交易实例
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用于在外部事件（如CPI、财报）发生前，通过Polymarket市场数据确认催化剂影响并生成NautilusTrader策略模板的金融量化技能。
用户希望根据外部事件的市场反应验证交易策略
需要基于特定事件时间戳生成NautilusTrader策略代码
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针对Polymarket临近截止日期的市场概率漂移策略，通过回溯测试历史交易数据验证价格行为，指导在特定时间窗口内入场并在结算前退出以捕捉截止时间压力带来的定价变化。
用户询问临近截止日期的预测市场表现
需要分析特定市场在截止日期前的概率漂移趋势
请求基于时间衰减或截止加速的交易策略建议
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用于分析Polymarket市场中大额成交压力，通过检测大单聚集和方向性信号来辅助生成Nautilus交易策略代码。适用于识别鲸鱼动向、异常交易量及市场流动性变化，提供策略模板与参数配置建议。
询问关于鲸鱼或大户动向
分析异常大额成交
检测市场方向性压力
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针对Polymarket概率均值回归策略，用于识别市场过度反应并执行反转交易。涵盖触发条件、Nautilus策略实现、参数配置及回测局限性分析。
用户询问概率均值回归或过度反应交易
需要分析Polymarket市场滑点与流动性风险
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用于在Polymarket市场概率与成交量同向加速时执行动量交易策略。通过监控TradeTicks历史，在满足阈值条件时自动买入YES头寸，并在达到退出条件或动量停滞时平仓，支持回测验证。
询问趋势跟踪或动量策略
需要快速概率加速信号
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为 Superior 管理的 EVM 钱包生成充值二维码，支持指定链、资产和金额。需验证地址、链、资产及数量，遵循安全规则，提供 EIP-681 及普通地址二维码，防止资金丢失。
用户需要向特定链的 EVM 钱包充值以使用交易服务
生成用于发送代币或原生资产的 QR 码
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定义Freqtrade策略的三阶段退出DSL原语，整合ROI阶梯、硬止损与追踪止损，提供声明式配置以替代重复逻辑，优化均值回归与趋势跟踪策略的收益表现。
设计或调整交易策略的退出逻辑
实现动态止损或追踪止盈机制
配置ROI阶梯出场规则
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提供Hyperliquid及HIP-3市场的实时Alpha扫描，通过Squeeze、Stealth等四维评分发现交易机会。支持列表与单币种查询，指导从扫描到部署的完整工作流，严禁使用过时数据替代实时排名。
询问市场热点或异动
查询特定币种的交易设置
寻找挤压或隐蔽积累信号
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提供市场状态过滤模块，通过EMA分离、ADX强度和近期动量三重确认，筛选趋势行情。用于增强方向性策略的鲁棒性，避免在震荡市中交易，优化收益曲线并降低回撤。
添加趋势过滤器
方向性策略信号过滤
ADX门控
市场状态确认
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