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HKUDS/Vibe-Trading
GitHub分析ADR/H股/A股跨市场定价差异，计算溢价率以识别套利信号、评估双重上市估值及退市风险。
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Skills in Collection (90)
Showing top 50 of 90 by quality score. Use the install list command or open individual skills for the rest.
提供预构建截面因子库（如Kakushadze 101、GTJA 191等）的浏览、元数据查询及基准测试功能，支持IC/IR评估与自定义因子分析。
用户询问有哪些Alpha因子
查看特定因子的元数据
对因子库进行基准测试以获取IC/IR指标
上传自定义因子文件进行评估
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提供资产配置理论与优化器使用指南，涵盖MPT、Black-Litterman、风险预算及全天候策略。支持生成config.json配置，适用于投资组合构建与再平衡规则制定。
需要生成资产配置方案
询问投资组合优化方法
配置金融投资参数
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诊断回测失败或表现不佳的问题，定位根因并修复。涵盖运行时错误、逻辑缺陷及数据异常的分类排查与代码修正流程。
用户报告回测失败或报错
回测结果异常（如零交易、仓位不足）
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将行为金融学理论转化为可量化的交易信号与风控规则，涵盖动量/反转策略、投资者情绪分析及针对A股的认知偏差检查表与去偏机制。
需要构建基于行为金融学的量化交易策略
分析市场异常波动背后的认知偏差
优化投资组合以规避非理性决策风险
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基于pandas实现15种经典K线形态识别引擎，通过向量化计算生成多空交易信号。支持单、双、三根K线及趋势确认形态，根据评分决定做多、做空或观望。
需要识别K线形态以辅助交易决策
分析股票或加密货币的技术指标
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CCXT是统一的加密货币交易所库，支持100+平台。用于获取公开市场数据（K线、行情、订单簿等），无需API密钥。作为OKX不可用时的备选数据源，提供标准化的数据加载接口。
需要获取加密货币历史K线或实时行情
OKX数据源不可用需切换至其他交易所
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基于缠论的K线形态识别引擎，自动检测分型、笔、中枢并生成买卖点信号。支持多周期分析与形态分类，适用于股票、加密货币等市场的数据分析。
需要识别K线形态或缠论结构
查询缠论买卖点信号
进行量化交易策略逻辑分析
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提供原油、黄金、铜等大宗商品的多维度分析框架，涵盖供需平衡、定价模型、库存周期及期货结构，输出可用于回测的方向性交易信号。
需要分析大宗商品价格走势
生成原油或黄金的交易策略信号
评估经济周期与铜价关系
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提供A股公司事件驱动交易策略，涵盖并购套利、增减持信号、股权激励解读及ST退市预警。通过量化价差与风险评估辅助投资决策。
计算并购套利价差
分析大股东增减持信号
解读股权激励方案
评估定增配股影响
ST或退市风险预警
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提供资产相关性、协整性及配对交易信号生成的完整分析能力，涵盖共动发现、深度回报相关、行业聚类及跨市场联动，支持从数据清洗到统计检验的全流程。
进行配对交易策略研究
分析金融资产间的相关性与协整关系
构建投资组合的风险对冲方案
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用于检测市场相关性状态转换、危机触发资产归因及关系重构的金融分析技能，提供风险上下文与事后归因，非交易信号。
金融市场相关性状态检测
危机事件触发资产归因
资产间关系重构分析
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指导编写跨市场（A股、加密货币等）策略的回测代码，处理日历对齐、共享资金及市场规则。强调按市场分类应用特定参数，并实现波动率调整权重以优化风险预算分配。
用户请求包含不同市场资产（如股票和加密货币）的组合回测
需要处理跨市场信号生成与风险加权配置
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提供加密货币衍生品交易策略指导，涵盖永续资金费率套利、期货期限结构交易及期权波动率分析。包含OKX/Deribit机制详解、信号判断表及风险控制参数，辅助量化策略开发与执行。
询问加密货币衍生品交易策略
需要资金费率套利或期现套利方案
分析期货基差与期限结构
查询期权希腊字母或波动率微笑
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统一的数据路由中心，根据回测或研究需求匹配最佳数据源和工具，管理认证与环境变量，避免访问限制。
需要获取金融数据进行回测
需要查询市场数据用于研究
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分析DeFi协议借贷、LP、质押及收益农场等收益来源，评估风险调整后收益与可持续性。提供利率信号解读、无常损失计算及主流协议对比，辅助识别最佳投资机会。
查询DeFi收益率
比较不同协议APY
计算无常损失
评估DeFi策略风险
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用于分析股息股票，评估收入、增长及股东回报策略。涵盖收益率质量、派息可持续性、除息机制及收益陷阱检测，旨在区分可持续股东回报与高风险高收益陷阱。
询问股息股或收入型投资组合
评估派息安全性和可持续性
识别高收益陷阱
查询除息日或股息增长
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通用文档读取技能，支持PDF、Word、Excel、图片等格式的文本提取与OCR，统一返回JSON结果，用于内容解析和后续分析。
用户需要读取或提取文件中的文本内容
需要对PDF、Office文档或图片进行OCR识别
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提供基于自上而下/自下而上方法的盈利预测及一致预期分析，通过SUE、PEAD和分析师预期修正捕捉业绩超预期交易机会。
计算标准化未预期盈利SUE
构建盈余公告后漂移PEAD策略
跟踪分析师预期修正动量
进行自上而下或自下而上的EPS预测
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分析美股/港股盈利预测修正、管理层指引变化及财报后漂移(PEAD)，追踪分析师共识变动与盈余惊喜模式，生成量化投资信号。
需要分析股票盈利预期修正趋势
评估财报发布后的价格漂移机会
研究分析师共识与股价关系
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提供东方财富免费免鉴权数据接口索引，覆盖A股/港股/美股资金流向、龙虎榜、研报及财报等数据。内置限速与代码解析，通过Vibe-Trading工具直接调用，支持金融数据分析与研究。
获取股票资金流向
查询龙虎榜或融资融券数据
检索行业板块信息
分析个股基本面或研报舆情
搜索股票代码
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分析美国上市公司SEC EDGAR文件（10-K、10-Q等），提取财务数据、风险因素及管理层讨论，生成投资信号。支持通过EDGAR URL或yfinance获取结构化数据，涵盖基本面、治理及内部交易等多维度分析。
需要分析美股公司财报或公告
提取SEC文件中的关键财务指标和风险信号
基于EDGAR数据进行投资研究
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基于艾略特波浪理论的信号引擎，利用Zigzag检测拐点并匹配五浪推动与三浪回调结构，结合斐波那契关系验证趋势顶或回调完成状态，生成买卖信号。
需要识别市场趋势转折点
执行量化交易策略分析
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基于新闻和宏观事件的驱动型交易策略。LLM分析舆情情感并生成CSV信号，结合技术指标通过加权聚合输出最终交易决策，实现数据与逻辑解耦。
需要分析新闻或公告的情感影响
生成基于宏观事件的交易信号
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提供量化回测中的交易执行建模，包含滑点模型（固定、线性、平方根）、市场冲击估算及算法逻辑。用于模拟真实交易成本，避免回测过于乐观，仅限回测使用。
进行量化策略回测时需要设置更真实的交易成本
需要估算大单对市场价格的冲击影响
配置不同市场的滑点和延迟假设
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因子研究框架，用于单/多因子有效性测试、IC/IR分析及分位数回测。通过计算因子暴露和向前收益，评估因子的选股能力和稳定性，指导因子筛选与组合构建。
评估因子预测能力
进行因子有效性检验
执行分位数回测分析
确定多因子组合权重
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提供公募基金与ETF的系统化分析能力，涵盖业绩评估、风格归因、漂移检测及FOF组合构建。通过多维度指标筛选优质基金，识别经理能力与风险特征，辅助投资决策。
基金业绩分析与评级
基金经理能力评价
ETF选择与跟踪误差计算
FOF组合构建与资产配置
投资风格漂移检测
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基于基本面因子（PE/PB/ROE等）筛选股票，支持A股、港股和美股。通过配置数据源与指标，构建价值或成长策略信号，用于量化回测选股。
需要基于财务指标筛选股票
构建量化选股策略
获取多市场股票基本面数据
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量化地缘政治风险信号，识别危机前兆，针对战争、制裁及供应链中断构建事件驱动型多资产配置策略。
分析地缘政治冲突对金融市场的影响
评估特定地区（如霍尔木兹海峡）的供应链风险
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构建全球宏观分析框架，涵盖央行货币政策传导、汇率预测及地缘政治风险评估。通过量化宏观因子信号驱动跨资产配置决策，辅助判断大类资产方向与周期。
需要分析美联储、欧央行或日央行政策对资产影响
进行外汇汇率预测或评估地缘政治风险
制定基于宏观因子的跨资产配置策略
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基于斐波那契几何识别XABCD五点对称形态（如Gartley、Bat等），计算潜在反转区PRZ，并生成买卖或观望交易信号。
需要识别谐波形态以寻找交易机会
根据价格结构生成做多或做空信号
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设计系统性对冲方案，涵盖期货/ETF的Beta对冲及期权保护策略。提供对冲比率计算、成本评估及执行计划，适用于量化投资与风险管理场景。
需要为现有持仓设计系统性对冲计划
计算投资组合的对冲比率或期权策略成本
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分析沪深港通资金流向，涵盖北向和南向资金、板块配置及套利信号，用于评估外资对A股情绪及内地资金港股偏好。
查询沪深港通每日资金净流入/流出数据
分析北向资金持仓行业分布与趋势
获取跨境资本流动套利信号
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基于 pandas 实现的 Ichimoku Kinko Hyo 技术分析引擎，通过 Tenkan/Kijun 交叉、云带位置和 Chikou 确认生成买卖信号，适用于量化交易策略开发。
需要计算 Ichimoku 指标并获取交易信号
实现基于云带和均线交叉的量化交易策略
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提供12种投资分析思维框架（如深度价值、质量护城河等），作为可复用的推理透镜。在已有证据基础上，按优先级信号和硬性否决规则进行结构化分析，帮助定位决策假设并识别失败模式。
需要对股票或资产进行多维度投资分析
使用特定投资大师的方法论评估企业价值
执行反向思考或尽职调查
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分析加密货币杠杆持仓分布及清算价格，识别清算集群、级联风险及止损猎杀区，利用清算数据作为支撑阻力信号辅助交易决策。
分析特定资产的清算热力图
识别高杠杆头寸集中的价格区域
评估市场潜在的清算级联效应
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分析宏观数据与央行政策，判断经济周期阶段，为中美欧三大经济体提供主要资产配置方向建议。
宏观经济形势分析
央行政策解读
资产大类配置建议
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分析金融市场微观结构，涵盖买卖价差、订单流毒性（VPIN/Kyle）、流动性度量及限价订单簿。用于量化策略的交易成本估算、执行优化及中国A股特有机制研究。
量化交易策略的成本估算与优化
检测订单流毒性与知情交易者
评估市场流动性风险与闪崩预警
分析中国A股集合竞价与大宗交易机制
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用于获取分钟级K线数据并计算VWAP等指标，支持分钟级回测。提供OKX、Tushare等多源接口及配置指南，适用于日内策略分析与验证。
进行分钟级金融数据分析
运行日内交易策略回测
获取多市场分钟K线数据
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基于sklearn构建机器学习预测策略，通过OHLCV数据特征工程与滚动窗口训练生成交易信号。包含数据校验、因子构建及信号映射逻辑，适用于量化回测场景。
需要基于历史行情数据生成交易信号
进行量化策略开发与回测验证
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通过TCP直连通达信服务器获取A股行情数据，作为akshare失效时的稳定备用源。支持日K、分钟K及实时快照，无需API Key且无频率限制。
需要获取A股历史或实时行情数据
akshare等HTTP抓取源被限流或不可用
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用于多因子截面股票排序，通过标准化、加权合成得分并构建TopN投资组合。支持动量、反转等内置因子及Zoo信号引擎，适用于多标的策略回测与选股。
需要构建多因子选股策略
进行量化投资中的Alpha组合构建
执行截面因子标准化与排名
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提供OKX加密货币市场数据接口，支持现货、衍生品等实时行情、K线及资金费率查询。无需认证，基于V5 REST API，适用于金融数据分析与量化场景。
获取加密货币实时价格
查询历史K线数据
分析衍生品市场指标
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基于公开链上数据进行分析，涵盖网络活跃度、巨鲸追踪、DeFi流动性及估值指标（MVRV/NVT等），为加密投资决策提供传统金融缺乏的数据维度与信号。
分析加密货币市场趋势
监控链上巨鲸行为
评估DeFi项目流动性风险
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专注于期权高级策略，涵盖波动率曲面建模（SABR/Local Vol）、动态希腊字母管理、日历价差及波动率套利，适用于ETF及商品期权交易。
分析波动率曲面异常或偏斜
执行动态希腊字母对冲与风险管理
构建跨期限和行权价的组合策略
识别波动率套利机会
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用于期权策略的P&L分析，支持盈亏曲线生成、Black-Scholes定价与Greeks计算、隐含波动率反演及情景分析。适用于单腿、价差、跨式等组合的策略评估与研究回测。
需要计算期权组合盈亏曲线或最大风险收益
进行期权策略的希腊字母分析或隐含波动率估算
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期权策略回测框架，支持Black-Scholes定价、Greeks分析及多腿组合模拟。适用于加密货币和股票期权的对冲、波动率交易及价差策略开发。
需要构建或优化期权交易策略
进行期权投资组合的回测与风险评估
分析期权希腊字母敏感性
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基于均值回归原理，监控两只高度相关资产的价格比率或价差Z值，在偏离均值过远时进行反向交易以捕捉回归收益。
需要构建配对交易策略
实现基于统计套利的多空对冲逻辑
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