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HKUDS/Vibe-Trading
GitHub用于分析ADR、H股与A股跨市场定价差异，计算溢价率以识别套利信号、评估双重上市估值及退市风险。
Install All Skills
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Skills in Collection (90)
Showing top 50 of 90 by quality score. Use the install list command or open individual skills for the rest.
提供预建截面因子库的浏览、元数据查询及基准测试功能，支持IC/IR评估。
查询现有Alpha因子列表或详情
对因子库进行基准测试以获取IC/IR指标
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提供资产配置理论与优化器使用指南，涵盖MPT、Black-Litterman、风险预算及全天候策略，支持生成config.json配置。
需要制定投资组合配置方案
询问资产优化算法原理
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用于诊断量化回测失败或表现不佳的问题，定位根因并修复。涵盖运行时错误、逻辑缺陷及数据问题，提供分类排查与验证流程。
回测执行报错或崩溃
回测结果异常如零交易
策略信号逻辑错误排查
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将行为金融学理论转化为可量化的交易信号和风控规则，涵盖动量与反转策略、情绪周期分析及认知偏差检查表，旨在利用市场非理性偏差获取超额收益。
构建量化交易策略
分析市场情绪与投资者行为
优化投资组合去偏机制
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基于pandas的K线形态识别引擎，支持15种经典形态分析并生成交易信号。
需要识别K线形态
量化策略开发中的技术分析
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提供统一加密货币交易所市场数据获取能力，支持OHLCV、行情及订单簿查询。作为OKX不可用时的备选数据源，适用于量化研究、回测及交易策略开发。
需要获取加密货币历史K线数据
查询实时或批量加密货币行情报价
获取加密货币订单簿深度信息
OKX数据源不可用时作为备用
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基于缠论的K线形态识别引擎，自动检测分型、笔、中枢并生成买卖点信号。适用于金融量化策略开发，支持多周期分析与形态分类。
需要识别K线技术形态
生成缠论买卖点信号
量化交易策略开发
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提供原油、黄金和铜的大宗商品分析技能，涵盖供需平衡、定价模型、库存周期及期货结构，输出用于回测的方向性信号。
大宗商品价格预测
原油供需分析
黄金定价因子分析
铜作为经济指标分析
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面向A股市场的公司事件驱动分析技能，涵盖并购套利、大股东增减持信号、股权激励解读及ST退市预警。通过量化价差计算与风险评分，辅助投资者识别公告后的超额收益机会或规避潜在风险。
用户询问某公司并购重组进展或套利空间
需要解读大股东增持或减持的市场信号
评估定增折价率或股权激励方案优劣
查询股票是否面临ST标记或退市风险
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提供资产相关性、协整性分析及配对交易信号生成的完整工作流，涵盖共动发现、深度回报相关性及跨市场联动分析，辅助投资组合构建与风险管理。
需要寻找与目标资产高度相关的候选标的以构建配对交易组合
执行协整性检验以确定长期均衡关系及动态对冲比率
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用于检测市场相关性状态、危机归因及资产关系重构的分析技能。提供四种模式： regime检测、风险上下文、首要触发者归因及重连排行榜，旨在辅助风险监控与事后分析，非交易信号。
需要识别市场相关性融合或解耦的时机
分析危机发生时的首要触发资产
评估高相关性状态下的头寸规模风险
监控资产间隐蔽的相关性变化
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用于跨市场投资组合回测的Agent技能，支持A股、加密货币、美股及外汇。自动处理日历对齐、共享资金分配及不同市场的特定规则与参数，通过波动率调整权重优化风险预算，并实现跨市场信号模式如动量溢出和对冲。
用户请求包含不同市场代码的回测
需要处理多资产类别（如股票加加密货币）的组合策略
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提供加密货币衍生品交易策略，包括永续合约资金费率套利、期货期限结构（Contango/Backwardation）交易及期权波动率分析。涵盖OKX和Deribit交易所的信号解读、风险控制参数及具体实施方法。
查询加密货币套利策略
分析永续合约资金费率
计算期货基差与期限结构
获取期权希腊字母分析
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数据路由中心，用于在回测或研究任务中根据市场、认证和网络需求自动选择最佳数据源。支持A股、美股、加密货币等，避免封禁风险并管理环境变量。
需要获取金融数据进行回测
执行量化研究需加载历史数据
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分析DeFi协议收益率并优化策略，涵盖借贷、LP、质押及流动性挖矿。提供风险调整后收益对比和可持续性评估，利用借贷利率作为市场情绪信号，计算无常损失等核心指标。
比较不同DeFi协议的收益率
评估DeFi投资的风险调整后回报
计算无常损失
分析借贷利率以判断市场情绪
寻找最优的流动性提供或质押策略
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用于分析股息股票，评估收入、增长及股东回报策略。涵盖收益率质量、派息可持续性、除息机制及陷阱检测，通过核心指标和工作流区分可持续回报与高收益陷阱。
询问股息股或收入型投资组合
检查派息安全性和可持续性
识别高收益陷阱
分析除息日期和股息增长
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通用文档读取工具，支持PDF、Office、图片OCR及代码文件等格式的文本提取与结构化输出。
需要阅读或提取本地/上传的文档内容时
对PDF、Word、Excel等多格式文件进行解析时
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提供基于自上而下/自下而上法、SUE及PEAD的盈利预测与一致预期分析框架，用于捕捉业绩超预期交易机会。
进行股票基本面分析与估值
计算分析师一致预期偏差
构建量化交易信号
分析财报发布后的市场反应
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分析美股/港股财报修正、分析师共识变化及管理层指引，利用PEAD等因子生成投资策略信号。
需要分析财报盈余意外与价格漂移
评估分析师评级修正趋势
解读管理层业绩指引变化
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提供东方财富免费数据接口的封装与索引，覆盖A/港/美股资金流向、龙虎榜、研报及财报等数据。内置IP限速与代码解析，支持直接调用获取金融基本面与舆情信息。
查询股票资金流向
获取龙虎榜或融资融券数据
搜索股票代码或全市场选股
分析行业概念板块
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分析美国上市公司SEC EDGAR文件（如10-K、8-K等），提取财务数据、风险因素及内部人交易信息，生成投资信号与基本面洞察。
需要分析美股公司财报或公告
查询特定公司的风险因素或管理层讨论
获取内部人交易或机构持仓数据
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基于艾略特波浪理论的信号引擎，利用Zigzag检测波峰波谷，结合斐波那契比例验证五浪推动和三浪调整结构，生成趋势顶或回调完成信号。
需要识别市场趋势转折点
基于波浪理论进行量化策略开发
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基于LLM分析新闻和宏观事件的舆情与影响，生成标准化CSV信号。结合时间衰减算法与技术指标，实现事件驱动的交易决策策略。
需要分析新闻或公告对交易的影响
生成基于宏观事件或财报的量化交易信号
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提供量化回测中的交易执行建模，包含滑点模型（固定、线性、平方根）和市场冲击成本估算，用于生成更真实的回测假设，不涉及实盘下单。
需要为量化策略添加更符合实际的滑点和市场冲击成本以优化回测结果
查询不同市场（如A股、美股、加密货币）的推荐滑点或冲击系数参考值
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用于量化因子研究的框架，通过IC/IR统计检验和分位数回测评估单因子或多因子的预测能力及有效性。支持因子筛选、组合及衰减分析，辅助投资决策。
评估因子有效性
多因子组合权重确定
因子IC/IR分析
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提供公募基金、私募基金及ETF的系统化分析框架，涵盖绩效指标计算、Sharpe风格箱归类、风格漂移检测、基金经理评价及FOF组合构建，旨在筛选具备可持续超额收益能力的投资标的。
基金业绩表现评估
基金经理能力与风格归因
ETF跟踪效率与费率比较
FOF资产配置与再平衡
基金风格漂移风险检测
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基于PE/PB/ROE等基本面指标筛选A股、美股及港股，支持价值与成长策略构建，用于量化回测信号生成。
需要按基本面因子筛选股票
构建价值或成长风格的投资组合
进行量化策略的回测数据准备
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用于地缘政治风险分析，量化危机信号并构建事件驱动策略。涵盖风险分层模型、五维评估及海峡等热点监控，将冲突叙事转化为多资产配置决策。
分析地缘政治风险
制定资产配置策略
监控国际热点
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构建全球宏观分析框架，涵盖央行货币政策传导、汇率预测及地缘政治风险评估。通过量化宏观因子信号，驱动跨资产配置决策，辅助投资方向判断与风险控制。
需要分析美联储或欧央行等央行政策对资产价格的影响
进行外汇汇率走势预测或评估中美利差影响
评估地缘政治风险对黄金、原油及股市的冲击
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基于斐波那契几何识别XABCD谐波形态（如Gartley、Bat等）的信号引擎，计算潜在反转区PRZ并生成多空交易信号。
需要识别特定谐波形态时
根据价格结构生成买卖信号时
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提供系统性对冲方案设计，涵盖线性（期货/ETF）与非线性（期权）策略。计算Beta对冲比率、评估期权保护成本及执行计划，支持跨资产对冲与尾部风险管理。
需要对冲现有投资组合的系统性风险
设计期权保护或零成本领口策略
计算最小方差对冲比率
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分析沪深港通资金流向，追踪北向与南向资金、行业配置及跨境套利信号，评估外资对A股情绪及内地资金对港股偏好。
需要分析北向或南向资金净流入/流出数据
查询沪深港通每日额度使用率
获取外资在A股行业的持仓分布
评估跨境资本流动对市场的影响
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基于 Ichimoku Kinko Hyo 五线系统的纯 pandas 技术分析引擎，通过 Tenkan/Kijun 交叉、云带位置和 Chikou 确认生成交易信号。
需要计算 Ichimoku 指标并获取交易信号
进行量化策略开发中的技术分析需求
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提供12种投资分析思维模型（如深度价值、质量护城河等），用于对已有证据进行结构化评估。通过优先级信号和否决规则，辅助判断投资逻辑，明确适用场景与失效模式，非投资建议。
需要对股票或资产进行多维度投资分析
使用特定投资大师的方法论评估标的
检查投资决策中的潜在风险或盲点
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分析杠杆头寸分布及清算价格水平，识别清算集中区、连锁清算风险及猎杀止损区域，利用清算数据作为支撑阻力信号辅助交易决策。
需要分析加密货币市场清算热力图
寻找高杠杆头寸集中的价格区间
评估潜在的价格加速移动或连锁清算风险
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分析宏观数据与央行政策，识别经济周期阶段，为中国、美国及欧洲经济体提供主要资产配置方向建议。
宏观经济数据分析
央行政策解读
资产配置建议
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分析市场微观结构，涵盖买卖价差、订单流毒性（VPIN/Kyle）及流动性指标，用于量化策略的交易成本估算、执行优化及中国A股特有机制研究。
量化交易策略的成本估算与优化
检测知情交易风险与流动性危机预警
分析中国A股集合竞价与大宗交易机制
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提供分钟级K线数据获取、日内指标计算及回测功能，支持OKX、Tushare和yfinance多源数据接入。
需要获取分钟级行情数据进行技术分析
配置并运行分钟级别策略回测
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基于sklearn的机器学习预测策略，通过OHLCV数据特征工程与滚动窗口训练生成交易信号。提供完整Pipeline示例，含数据校验、因子构建及信号映射逻辑，适用于量化回测场景。
需要基于历史价格数据构建机器学习预测模型
实现量化交易信号生成与特征工程
进行金融时间序列的walk-forward训练
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提供通达信协议获取A股行情数据，作为akshare被限流时的稳定备用方案，支持OHLCV及实时快照。
需要获取A股历史或实时行情数据
akshare等HTTP爬虫因限流或故障不可用
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多因子截面选股技能，用于计算、标准化并组合多个因子得分，构建TopN投资组合。支持动量、反转等内置因子及Zoo引擎，适用于量化策略开发。
需要构建多因子选股模型
进行横截面因子标准化与合成
使用Alpha Zoo构建量化策略
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提供OKX V5公开API接口，用于获取加密货币现货、衍生品及指数等市场数据（如价格、K线、资金费率），无需认证。
查询加密货币实时价格或行情
获取历史K线数据
检索衍生品资金费率或持仓量
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提供链上数据分析能力，涵盖网络活跃度、巨鲸追踪、DeFi流动性及MVRV等估值指标解读。用于生成加密市场投资信号与趋势研判。
分析加密货币市场趋势
追踪巨鲸钱包动向
评估链上网络活跃度
解读链上估值指标
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提供高级期权策略分析能力，涵盖波动率曲面建模（SABR/Local Vol）、动态希腊值管理及套利机会识别，适用于ETF及商品期权交易场景。
分析期权波动率曲面异常
管理投资组合希腊值风险
构建跨期限结构策略
识别波动率套利机会
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用于期权策略的P&L分析，涵盖收益曲线生成、布莱克-斯科尔斯定价、希腊字母计算及隐含波动率反推。支持单腿、价差、跨式等复杂组合的风险与盈亏场景模拟，仅限研究与回测使用。
期权策略盈亏分析
计算期权希腊字母
多腿期权组合可视化
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期权策略回测框架，支持Black-Scholes定价、Greeks分析及多腿组合模拟。适用于加密货币和股票期权的对冲、波动率交易及价差策略的PnL与到期行权仿真。
需要构建或回测期权组合策略
计算期权希腊值敏感度
分析复杂期权结构的盈亏
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基于价格比率Z分数的配对交易策略，监控两只高度相关资产的价差偏离均值程度，在极端偏离时进行反向交易以捕捉均值回归收益。
需要实现或回测配对交易策略
分析两只关联资产的价格比率与均值回归机会
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