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Superior-Trade/superior-skills
GitHub用于获取和配置 Superior Trade API 密钥，支持通过邮件发送魔法链接完成用户注册，处理 x-api-key 认证及 401/403 错误恢复，确保交易策略回测与部署前的安全鉴权。
Install All Skills
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Skills in Collection (30)
用于获取和配置 Superior Trade API 密钥，支持通过邮件发送魔法链接完成用户注册，处理 x-api-key 认证及 401/403 错误恢复，确保交易策略回测与部署前的安全鉴权。
用户需要注册或登录 Superior Trade 平台
API 请求返回 401 或 403 认证失败
需要设置环境变量以进行后续交易操作
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指导用户通过外部钱包或第三方桥接UI完成存款和跨链操作，提供MetaMask QR码、Relay链接及预填充URL。强调安全规则，防止高Gas错误，支持同链ERC-20直接转账与跨链桥接场景。
请求MetaMask Mobile二维码
需要Relay桥接链接
Robinhood Chain USDG存款
Polygon USDC等支付链接
QR交易显示异常高Gas
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用于在Base链通过Superior Trade API配置、验证和部署Aerodrome现货交易策略，涵盖Freqtrade集成、AMM交换及钱包余额检查。
创建或修改Aerodrome交易策略配置
进行Aerodrome策略回测与部署
排查Aerodrome交易执行或钱包余额问题
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提供 Superior Trade API 客户端技能，支持在托管云上进行交易策略的回测与部署。包含密钥获取、环境配置及公共端点参考，辅助用户完成从账户设置到资金充提的全流程。
需要回测或部署量化交易策略
查询 Superior Trade API 文档或端点
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提供量化回测最佳实践，涵盖样本量评估、窗口选择、避免过拟合及结果可信度判断，辅助策略验证。
运行或解释回测结果
设计回测参数与窗口
诊断零交易或统计置信度问题
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针对 Hyperliquid Freqtrade 部署的费率优化指南，解析交易所费、Builder代码费及滑点三大成本层。指导用户通过调整订单类型（Maker/Taker）和降低换手率来减少交易摩擦，提升策略实盘收益与回测的一致性。
用户询问为何实盘盈亏与回测不符
设计高频或窄目标 scalp/market-making/grid 策略时
用户明确询问 maker vs taker、post-only、费率层级、Builder code 或滑点
建议配置 order_types/entry_pricing/exit_pricing 时
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用于在实盘部署新策略前构建结构化交易论点，强制进行多空双向分析及设定失效标准，确保交易逻辑可验证且具备明确的止损锚点。
用户提出新的交易想法或询问是否应进行交易
代理即将首次将新策略部署到实盘环境
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提供基于现货-永续合约基差的单腿做多策略模板，用于捕捉方向性信号而非对冲套利。适用于询问基差交易、永续折价或现金及持有等场景的量化开发任务。
用户询问基差交易或基差套利
需要永续合约折价策略
请求现金及持有相关设置
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4小时周期布林带均值回归策略，结合ADX过滤震荡行情，通过RSI确认入场。适用于区间交易、波段回调及ADX<25的横盘市场，提供明确的开平仓逻辑与ROI阶梯止盈规则。
编写或实现基于布林带的均值回归量化策略
需要ADX过滤的震荡市交易逻辑
构建4h时间框架下的对称反向交易系统
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提供动量突破策略模板，适用于波段或日内交易。包含回测结果警示（下跌趋势中亏损）及优化建议（增加趋势过滤或多对扫描），帮助用户在正确市场环境下使用该策略。
编写突破策略
动量交易请求
趋势跟随需求
Donchian突破查询
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用于在Superior Trade上编写、验证和排查定期定额投资（DCA）策略，支持按日历触发而非价格触发，处理Freqtrade中的仓位调整逻辑。
用户请求每周/每月定投
DCA策略相关配置与调试
定时买入策略故障排查
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用于在强熊市趋势下执行Donchian通道空头交易，通过EMA、ADX和动量三重确认过滤震荡市场，旨在捕捉结构性下跌。
需要编写或配置基于趋势跟踪的空头策略
寻求在确认的熊市中入场并规避震荡行情的量化信号
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提供基于资金费率的永续合约套利策略模板，指导用户通过捕获负费率收益进行回测与实盘开发。
编写资金费率驱动的永续合约策略
查询资金收割或基差交易方法
寻找高胜率自动化交易模板
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用于在Hyperliquid永续合约上捕捉空头挤压机会的策略。当资金费率深度为负且价格上涨时做多，利用空头被迫平仓推动行情，并在费率正常化或时间止损时离场。
用户询问空头挤压交易策略
需要识别做空燃料信号
希望在资金费率为负时建立多头头寸
npx skills add Superior-Trade/superior-skills --skill funding-squeeze -g -y
用于编写基于价格回撤的利润分层仓位调整策略，适用于网格交易、范围震荡等场景。说明Freqtrade引擎限制，提供实现代码与回测参考。
用户询问网格交易或网格机器人
需要按价格下跌分批买入并分批止盈的策略
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基于布林带、RSI和ADX指标的四小时级别均值回归交易策略模板，适用于区间震荡市场的自动交易信号生成。
编写布林带均值回归策略
实现超卖反弹或区间交易逻辑
配置ADX过滤的趋势反转策略
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提供高频日内剥头皮策略的结构化模板，适用于动量爆发、快速进出及RSI/成交量信号场景。虽参考回测显示亏损，但作为代码框架供用户调整参数和验证后使用。
编写日内高频交易策略
询问快速进出或5分钟级别策略
基于动量或成交量激增的入场需求
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提供 Robinhood Chain Lighter 交易所集成指南，涵盖 API 配置、安全规则、部署规划及充值交易操作，确保正确区分 venue 并处理特定资产 USDG。
用户询问 Robinhood Chain Lighter 相关功能
需要配置 lighter-robinhood 交易所参数
查询该交易所的部署或交易流程
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用于在Superior Trade平台管理Lighter账户，涵盖开户、资金充值、即时订单下单、代理签名交易提交及安全提现。
用户请求开设或修复Lighter交易账户
用户需要将资金充值到Lighter账户
用户希望执行市场订单或提交代理交易
用户请求从Lighter账户安全提现
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通过 Superior Trade API 对接 Polymarket 预测市场，支持账户管理、资金充值、即时下单及基于 NautilusTrader 的策略回测与部署。
查询或发现 Polymarket 市场信息
执行单笔即时市场订单
编写并回测交易策略
部署实盘自动化交易
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用于在外部事件（如CPI、财报等）前，通过Polymarket市场成交数据确认趋势后执行交易策略。基于NautilusTrader框架，验证价格对催化剂的反应以辅助决策。
需要利用预测市场数据验证外部事件影响
配置基于特定时间窗口的量化交易策略
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针对Polymarket临近截止日期的合约，利用概率漂移和时间衰减特征进行量化交易策略分析。通过回测历史数据验证价格行为，辅助用户制定入场、持仓及退出时机，规避二元结算风险。
查询Polymarket市场概率随截止日期变化的情况
需要基于时间剩余量进行预测或交易决策
分析临近结算市场的价格漂移行为
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用于检测 Polymarket 大额成交压力以识别方向性信号的 Nautilus 策略模板。通过统计大单集群触发入场，适用于鲸鱼行为或异常规模的市场分析场景。
用户询问关于鲸鱼、大额成交或市场异动
需要生成基于成交压力的定制化交易策略代码
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用于 Polymarket 概率均值回归策略，检测市场过度反应并执行反向交易。通过回测历史成交数据验证信号，监控流动性与价差风险，辅助量化投资决策。
查询均值回归策略
分析市场过度反应
执行反向交易逻辑
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针对Polymarket概率动量策略的Agent技能，基于填充交易数据识别价格与成交量加速同向变动，用于趋势跟踪和突破交易的信号捕捉与回测验证。
概率动量分析
趋势跟踪策略
市场突破检测
快速概率加速评估
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生成用于向 Superior 管理的 EVM 钱包充值资金的可扫描 QR 码，支持指定链、资产和金额。
用户需要为交易工作流充值钱包
请求生成特定链的 ERC-20 或原生代币转账二维码
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为Freqtrade策略提供声明式的三阶段退出原语（ROI阶梯、硬止损、追踪止损），替代分散的自定义逻辑，提升策略收益稳定性。
设计或调整交易退出逻辑
实现动态止损或追踪止盈
配置ROI阶梯出场
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提供Hyperliquid及HIP-3市场的实时Alpha扫描，涵盖挤压、隐蔽积累等四种策略桶。自动匹配最佳时间框架，支持列表查询与单币种详情分析，辅助交易决策与部署。
用户询问市场热点或潜在机会
用户请求特定币种的技术形态分析
用户希望获取实时排名数据
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提供三重确认（EMA分离、ADX、近期收益率）的市场状态过滤器，用于包装方向性策略，仅在趋势结构、强度和动量一致时允许入场，以过滤震荡并提升策略稳健性。
为方向性策略添加市场状态过滤器
需要趋势确认或交易跳过逻辑
ADX门控或EMA分离过滤
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