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Superior-Trade/superior-skills
GitHub用于获取Superior Trade API密钥并处理身份验证。支持通过邮件发送魔法链接注册，配置x-api-key头部进行认证请求，以及解决401/403凭证错误，确保后续策略回测或部署的安全访问。
安装全部 Skills
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集合内 Skills (30)
用于获取Superior Trade API密钥并处理身份验证。支持通过邮件发送魔法链接注册，配置x-api-key头部进行认证请求，以及解决401/403凭证错误，确保后续策略回测或部署的安全访问。
需要登录Superior Trade平台
API请求返回401或403错误
首次使用Superior Trade API
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指导用户通过外部钱包或第三方桥接UI完成充值，避免高Gas错误。支持生成MetaMask QR、Relay链接及同链ERC-20转账URI，强调安全规则与费用验证。
请求MetaMask Mobile二维码
需要Relay桥接链接
询问Robinhood Chain USDG
遇到异常高Gas费警告
需要Polygon USDC支付链接
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用于Base链Aerodrome现货AMM交易策略的配置、验证、回测与部署。涵盖Freqtrade集成、钱包余额检查及API调用，强调无杠杆、市场单执行与安全规范。
配置Aerodrome/Freqtrade交易策略
验证Base链钱包余额与Gas
进行AERO/USDC或CHECK/USDC策略回测
排查AMM交易失败问题
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提供Superior Trade API客户端技能，支持在托管云平台上回测和部署交易策略。包含API密钥配置、账户引导及常用交易策略模板（如DCA、网格交易）的参考链接与实现细节。
需要回测或部署量化交易策略
配置Superior Trade平台API密钥
查询Hyperliquid相关交易接口文档
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提供量化回测最佳实践，涵盖样本量评估、窗口选择及防过拟合策略。用于指导回测结果解读、参数优化与统计置信度分析，确保策略验证的可靠性。
回测结果解读
交易样本量不足
回测时间窗口选择
防止过拟合
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针对 Hyperliquid Freqtrade 部署的费用优化指南，解析交易所、Builder代码及滑点三层成本，指导用户通过调整订单类型和策略参数降低交易摩擦，解决实盘与回测收益偏差问题。
询问交易费用、滑点或 Maker/Taker 差异
设计高频或窄目标策略时预警成本
实盘盈亏与回测结果不一致
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用于在实盘部署新交易策略前，构建结构化的多空分析及失效条件检查清单。当用户提出交易想法、询问是否交易或首次部署策略时触发，强制进行基于数据的两面性分析。
用户提出新交易想法
询问是否应该交易某资产
即将首次实盘部署新策略
要求提供多空案例或交易前分析
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提供基于现货-永续合约基差的单向做多策略模板，用于捕捉市场定位信号。因引擎限制无法执行对冲，需外部数据源或实盘验证。
用户询问基差交易、套利或永续折价
需要基于基差翻转的 directional 交易信号
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基于布林带和ADX过滤的4小时均值回归交易策略，适用于震荡行情。通过RSI确认入场，结合阶梯式止盈和硬止损，在BTC/ETH等主流币对验证有效。
编写对称布林带均值回归策略
实现区间交易者或震荡策略
ADX门控均值回归逻辑
需要ROI阶梯止盈机制
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提供动量突破策略模板，包含入场出场逻辑与回测数据。需提示用户注意市场 regime 敏感性，建议添加过滤条件或扩大扫描范围以优化表现。
用户请求编写突破、动量或趋势跟踪策略
涉及 Donchian 通道或区间扩张交易
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用于在Superior Trade平台编写、验证和排查定期定额买入策略（DCA），支持按日历触发而非价格触发，实现单交易多次加仓。
用户要求每周或每月定投
配置DCA策略参数
调试定时买入逻辑
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用于在强熊市趋势中执行做空交易。通过EMA、ADX和动量三重确认过滤震荡市场，仅在结构破位时入场，旨在捕捉下跌趋势并避免横盘亏损。
需要编写或配置基于Donchian通道的量化交易策略
实现带有严格行情状态门控的趋势跟踪逻辑
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用于在Superior Trade平台编写基于资金费率套利（如负费率收割）的永续合约策略，利用Freqtrade获取资金费率数据并执行多空双向交易以捕获收益。
编写资金费率驱动的交易策略
实现资金费率套利或负费率收割逻辑
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用于在Hyperliquid永续合约上捕捉空头挤压机会的策略。当资金费率为深度负值且价格上涨时做多，利用空头被迫平仓推动行情，在资金费率正常化或时间止损时离场。
用户提及“squeeze trade”、“fade the shorts”等空头挤压相关术语
需要编写基于负资金费率上涨行情的交易策略
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用于在Freqtrade中实现基于价格回撤的阶梯式加仓与部分止盈策略，模拟网格交易逻辑。适用于用户请求网格机器人、范围Fade或金字塔建仓等场景，需说明引擎限制并提供替代方案。
用户询问网格交易或网格机器人
用户请求范围Fade策略
用户希望分批买入或金字塔建仓
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提供基于布林带和ADX指标的四小时级别均值回归交易策略模板，包含回测数据、核心逻辑及Python代码实现，适用于震荡行情下的波段交易。
编写布林带均值回归策略
实现区间交易或超卖反弹逻辑
需要量化交易策略代码模板
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提供高频短线动量交易策略的结构化模板，适用于快速进出、RSI或成交量突增场景。虽参考回测亏损，但作为代码框架供用户调整参数和验证信号使用。
编写日内高频交易策略
请求快速进出或5分钟级别策略
基于RSI或成交量突破的交易逻辑
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提供Robinhood Chain Lighter交易所的集成指南，涵盖配置、部署规划、签名代理调用及资金存入规范。强调安全规则与USDG资产要求，辅助开发特定链上的永续合约交易功能。
用户询问Robinhood Chain Lighter相关配置或API使用
需要为lighter-robinhood交易所创建部署计划或处理下单请求
咨询该交易所的资金存入流程或故障排查
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用于Lighter账户开户、资金充值与提现、即时市场订单下单及代理签名交易提交，支持Nautilus策略部署。包含安全规范与账户状态管理。
用户需要开通或修复Lighter交易账户
用户要求向Lighter账户充值或提现资金
用户请求在Lighter平台执行即时市场订单
用户需要提交代理签名的交易指令
用户希望部署v3 Nautilus交易策略
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通过 Superior Trade API 提供 Polymarket 预测市场交易能力，支持发现市场、下单、策略回测及 Nautilus 部署。
用户询问 Polymarket 市场信息或价格
用户要求执行单笔即时市场订单
用户请求编写或运行交易策略回测
用户需要配置账户、钱包或进行资金充值
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用于在外部事件（如CPI、财报等）发生时，通过Polymarket市场成交数据验证价格反应，以确认交易方向并生成NautilusTrader策略模板。
用户希望根据外部事件的市场表现来确认交易策略
需要基于催化剂事件和成交历史进行回测或策略生成
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针对Polymarket临近结算市场的概率漂移策略，通过回溯历史成交数据验证时间衰减带来的价格变动规律，辅助用户制定入场与退出时机，控制结算前的二元风险。
分析临近截止日期的市场概率变化
请求基于时间剩余的核心论点交易策略
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用于分析Polymarket市场中大额成交压力，识别鲸鱼动向及方向性信号。通过计算滚动窗口内的大额成交簇，生成Nautilus策略代码以辅助交易决策，适用于检测市场异常流动和趋势跟随场景。
用户询问大户或鲸鱼动向
检测到异常大额成交
分析市场流动性变化
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针对Polymarket概率均值回归策略的分析工具，用于识别市场过度反应并制定入场离场逻辑。支持回测验证、参数调优及失败模式评估，辅助用户在无新催化剂时进行逆势交易决策。
概率均值回归分析
市场过度反应检测
量化策略回测
交易参数优化
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针对Polymarket的概率动量策略，通过监控交易量与价格同向加速信号进行自动化交易。支持基于成交Tick的回测验证，提供参数调节及失败模式分析，适用于趋势跟随场景。
请求概率动量或趋势跟踪策略
需要快速移动的市场突破信号
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生成用于向 Superior 管理的 EVM 钱包充值特定链上代币的二维码，支持原生币和 ERC-20，确保地址、链、资产和金额准确无误。
用户需要为交易所或交易工作流充值钱包
请求生成加密货币转账二维码
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为Freqtrade策略提供声明式三阶段退出逻辑DSL，包含ROI阶梯、硬止损和追踪止损，替代重复代码，优化止盈与风控。
设计或调整Freqtrade交易策略的退出逻辑
需要实现动态止损、追踪止损或ROI阶梯功能
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提供Hyperliquid及HIP-3市场的实时Alpha扫描，识别挤压、隐蔽吸筹等交易机会。支持列表概览与单币种深度分析，结合多维度评分引擎自动匹配最佳时间框架，辅助用户进行策略回测与部署决策。
查询市场热点或活跃标的
询问特定币种的交易设置或状态
寻找特定类型的交易信号如挤压或盘整
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提供基于EMA、ADX和动量的三重确认机制，用于过滤方向性策略的入场信号。通过识别强牛、强熊及震荡行情，仅在趋势明确时放行交易，从而减少无效交易并提升收益曲线稳定性。
为量化策略添加市场状态过滤器
优化趋势跟踪策略的入场逻辑
实现ADX或EMA分离确认
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