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HKUDS/Vibe-Trading
GitHub分析ADR、H股与A股的跨市场溢价，提供套利信号识别、双重上市估值及退市风险评估框架。
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Skills in Collection (89)
Showing top 50 of 89 by quality score. Use the install list command or open individual skills for the rest.
用于浏览和管理预建截面因子库（如Kakushadze、GTJA等），支持查询因子元数据、检查注册表健康状态及在特定市场跑批评估IC/IR指标，辅助量化研究。
用户询问有哪些预建因子或Alpha
用户需要查看特定因子的元数据
用户希望对整个因子库进行IC/IR回测评估
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提供资产配置理论与优化器使用指南，涵盖MPT、Black-Litterman、风险预算及全天候策略，支持生成config.json配置。
进行投资组合优化
计算资产权重
应用资产配置模型
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用于诊断量化回测失败或表现不佳的问题，定位根因并修复。通过检查日志、代码和指标文件，分类处理运行时错误、逻辑缺陷及数据问题，确保回测结果正确。
用户报告回测失败或报错
回测结果异常（如零交易、资金利用率低）
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将行为金融学理论转化为可量化的交易信号和风控规则，涵盖动量与反转策略、投资者情绪周期分析及针对中国A股的认知偏差检测与去偏机制。
构建量化交易策略
分析市场非理性行为
优化投资组合风控
检测投资者认知偏差
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基于pandas实现15种经典K线形态识别，通过加权评分生成多头、空头或观望的交易信号。
需要识别K线形态并生成交易信号
量化策略中集成技术面分析
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提供统一接口获取100+加密货币交易所的公开市场数据（如OHLCV、Ticker），无需API Key。作为OKX不可用时的备用数据源，支持自动分页与格式转换。
需要获取加密货币历史K线或实时行情
主数据源OKX不可用需切换备用源
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基于缠论的K线形态识别引擎，自动检测分型、笔、中枢并生成买卖点信号。支持多周期分析与形态分类，适用于A股、加密货币及期货等市场的数据分析场景。
需要基于缠论进行技术面分析
识别股票或加密货币的买卖点信号
量化策略中的形态与趋势判定
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提供原油、黄金、铜的大宗商品分析框架，涵盖供需平衡、定价模型及库存周期，输出方向性交易信号。
大宗商品市场分析
期货价格预测
宏观经济指标与商品价格关联分析
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针对A股公司重大事件（并购、增减持、股权激励、定配股、ST退市）进行驱动分析，提供套利价差计算、信号强度评估及交易策略建议。
并购重组套利分析
大股东增减持信号解读
股权激励方案评估
定增配股折价分析
ST或退市风险预警
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提供相关性、协整性分析及配对交易信号生成的完整工作流，涵盖共运动发现、深度回报分析、行业聚类及跨市场联动分析。
需要寻找高度相关资产以构建配对交易候选池
执行协整性检验以确认长期均衡关系
进行投资组合构建或风险管理中的相关性分析
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用于检测资产相关性状态变化、危机归因及关系重构的分析技能。通过边缘密度和滞后机制识别市场融合与释放，提供风险上下文、首位触发者判断及慢速重构排行，辅助监控而非交易时机选择。
需要分析市场相关性 regime 变化时
危机事件后追溯首位触发资产
评估组合在相关性高企时的风险暴露
监测资产间关系的静悄悄重构
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跨市场策略引擎，支持A股、加密货币、美股及外汇等多资产组合回测。自动处理日历对齐、资金共享、市场规则差异及波动率加权，实现信号生成与风险预算分配。
用户请求包含不同市场代码（如A股加加密货币）的回测任务
需要构建跨资产类别的投资组合策略
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提供加密货币衍生品交易策略，包括永续合约资金费率套利、期货期限结构（Contango/Backwardation）交易及期权波动率分析。涵盖OKX和Deribit交易所机制、信号判断、风险控制及Python计算示例。
查询加密货币衍生品交易策略
计算永续合约资金费率年化收益
分析期货期限结构基差
获取期权希腊字母或波动率微笑分析方法
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统一数据路由技能，根据回测或研究需求匹配最佳数据源与工具，处理认证与环境配置，规避封禁风险。
需要获取金融数据用于回测
进行量化研究需选择数据源
加载历史行情数据
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用于DeFi收益分析与优化，涵盖借贷、LP、质押及流动性挖矿等多渠道收益率对比，评估风险调整后收益及协议可持续性，辅助识别最佳投资机会。
分析DeFi各协议收益率
计算无常损失
评估借贷市场情绪
比较不同链上收益策略
评估DeFi协议可持续性
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用于股息股票分析，评估收入、增长及股东回报策略。涵盖收益率质量、派息可持续性、除息机制及陷阱检查，旨在区分可持续回报与高收益陷阱。
询问股息股或收入投资组合
评估派息安全性或可持续性
识别高收益陷阱
分析除息日期
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通用文档读取技能，支持PDF、Office、图片OCR及代码文件等多种格式的文本提取与结构化输出，提供统一JSON返回格式。
需要读取或解析本地/上传的文档文件
对PDF、Word、Excel等文件进行内容提取或摘要
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提供盈利预测与一致预期分析技能，涵盖自上而下/自下而上预测法、SUE及PEAD策略，用于捕捉业绩超预期交易机会。
进行个股或行业盈利预测
计算分析师预期偏差
构建基于盈余公告的交易策略
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分析美股/港股财报预期修正、管理层指引及盈余公告后漂移(PEAD)，通过追踪分析师共识变化生成投资信号，涵盖SUE计算与交易规则。
需要分析股票盈利预测修正趋势
评估盈余公告后的价格漂移机会
研究管理层业绩指引变化影响
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提供东方财富免费数据接口封装，覆盖A股/港股/美股资金流向、龙虎榜、研报及财报等。内置IP限速与统一JSON信封，支持免鉴权调用，用于金融数据采集与分析。
查询股票资金流向
获取龙虎榜数据
查询融资融券或大宗交易
搜索股票代码或全市场选股
获取行业板块信息
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分析美国上市公司SEC EDGAR文件（如10-K、10-Q等），提取财务数据、风险因素及管理层讨论，生成投资信号与基本面洞察。
需要分析美股公司财报或SEC披露文件
查询特定公司的财务指标、风险因子或内部人交易
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基于艾略特波浪理论的信号引擎，利用Pandas检测摆动点并匹配5浪推动与3浪修正结构，结合斐波那契关系验证趋势，生成买卖或观望信号。
需要基于波浪理论进行市场趋势分析
检测金融市场的摆动点和结构完成信号
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基于LLM对新闻和宏观事件进行情感评分，生成CSV格式的事件信号，并与技术指标加权聚合以辅助交易决策。
需要分析财经新闻或公告的情感倾向
将宏观政策或突发事件纳入量化交易策略
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提供回测交易执行建模能力，包含滑点模型（固定、线性、平方根）、市场冲击估算及TWAP/VWAP逻辑。旨在通过真实执行假设消除回测乐观偏差，仅用于模拟而非实盘交易。
需要配置回测中的滑点和市场冲击成本
询问不同市场的建议滑点或影响系数
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量化因子研究框架，通过IC/IR统计检验和分位数回测评估单因子或多因子的预测能力与有效性，支持因子筛选、组合及衰减分析。
评估因子有效性
多因子权重确定
因子衰减分析
跨市场因子对比
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提供公募基金、私募基金及ETF的系统化分析与筛选能力，涵盖绩效指标计算、Sharpe风格箱分析、风格漂移检测及基金经理评价，支持FOF组合构建与资产配置。
基金业绩表现评估
投资风格归因与漂移检测
ETF跟踪效率评估
FOF组合构建与再平衡
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基于PE/PB/ROE等基本面因子筛选股票，支持A股、港股及美股，用于构建价值或成长选股信号以辅助回测。
需要按财务指标筛选股票池
构建量化策略的初始选股逻辑
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用于量化地缘政治风险信号，识别危机前兆，并针对战争、制裁和供应链中断等场景构建事件驱动型多资产投资策略。
分析地缘政治冲突对金融市场的影响
评估特定地区（如霍尔木兹海峡）的供应链中断风险
制定基于宏观风险的资产配置策略
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构建全球宏观分析框架，涵盖央行货币政策传导、汇率预测及地缘政治风险评估。通过量化宏观因子信号，辅助跨资产配置决策，核心逻辑为宏观周期决定资产主要方向。
需要进行全球宏观经济形势分析
制定跨资产配置策略
评估央行货币政策对市场的影响
预测汇率走势
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基于斐波那契几何识别XABCD谐波形态（如Gartley/Bat等），计算潜在反转区PRZ并生成买卖交易信号，支持股票及多种模式配置。
需要识别特定价格反转形态时
根据谐波结构生成交易建议时
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提供系统化对冲策略设计，涵盖线性（期货/ETF）与非线性（期权）对冲。计算Beta对冲比率、评估期权保护成本及执行方案，适用于投资组合系统性风险管理与尾部风险控制。
需要为现有持仓设计对冲计划
计算投资组合的Beta对冲比率
评估期权对冲策略的成本与效果
咨询跨资产对冲或尾部风险管理方案
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分析沪深港通资金流向，追踪北向和南向资金、板块配置及跨境套利信号。提供配额监控、净流入强度判断及累计趋势分析框架，辅助评估外资对A股及港股的配置意图与市场情绪。
查询北向或南向资金实时/历史流向
分析股票板块的资金偏好与持仓变化
评估跨境资本流动对市场情绪的指示意义
计算资金净流入强度等级
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基于Ichimoku云图的五线系统交易信号引擎，利用Tenkan/Kijun交叉、云层位置和Chikou确认生成强买/强卖或观望信号。纯pandas实现，适用于量化策略开发。
需要基于Ichimoku指标生成交易信号
进行量化策略的技术分析逻辑开发
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提供12种可复用的投资分析思维框架，用于在已有证据基础上进行结构化推理、信号评估与风险否决，辅助投资决策。
需要运用特定投资风格（如价值、成长）分析标的
对已有投资证据进行多维度复核与风险评估
执行投资尽职调查或逆向思维分析
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分析杠杆头寸分布与清算价格，识别清算集中区、连锁反应及止损猎杀区，利用清算数据辅助判断支撑阻力位。
需要分析加密货币市场杠杆风险
解读清算热力图以寻找交易信号
评估特定价格水平的清算压力
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该技能用于宏观经济学分析，解读中美欧央行政策及经济周期阶段。通过GDP、CPI等指标判断当前状态，并据此推导主要资产的大类配置方向与倾斜建议。
询问宏观经济形势或经济周期阶段
需要基于宏观数据制定资产配置策略
解读央行货币政策对资产价格的影响
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研究价格形成的微观机制，涵盖买卖价差、订单流毒性（VPIN/Kyle）、流动性指标及限价订单簿分析。用于量化策略的交易成本估算、大额订单执行优化、知情交易检测及中国A股特有机制分析。
需要精确估算策略交易成本而非使用固定费率时
设计TWAP/VWAP等大额订单执行策略时
检测订单流毒性以规避知情交易者主导时段
量化流动性风险或预警闪崩
分析中国A股集合竞价或大宗交易机制
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用于获取分钟级K线数据并计算日内指标，支持加密货币及股票的回测分析。提供API调用示例、配置指南及性能优化建议，适用于量化策略开发与验证。
需要获取分钟级行情数据进行技术分析
配置或运行分钟级别交易策略回测
查询OKX、Tushare等数据源的K线接口
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基于sklearn的机器学习预测策略，利用OHLCV数据进行特征工程、滑动窗口训练及信号生成。包含数据验证、因子构建、标签定义及概率映射逻辑，适用于量化交易场景。
需要基于历史行情数据预测未来收益方向
执行量化交易信号生成与回测
进行机器学习模型的特征工程与训练
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通过TCP直连通达信服务器获取A股行情数据，作为akshare失效时的稳定备用源。支持日K、分钟线及实时快照，无频率限制。
需要获取A股历史或实时行情数据
akshare等HTTP爬虫被限流或不可用
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多因子横截面股票排序技能，用于计算、标准化并组合多个因子得分，构建TopN投资组合。支持动量、反转等内置因子及Alpha Zoo引擎，适用于量化选股策略。
需要构建多因子选股模型
执行横截面因子标准化与合成
从Alpha Zoo组合因子生成信号
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提供OKX V5公开API接口，用于获取加密货币现货、合约等市场数据。无需认证，支持Python调用，涵盖行情、K线及资金费率等实时数据查询功能。
需要获取加密货币实时价格或行情数据
查询K线历史数据或交易对信息
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提供链上数据分析能力，涵盖网络活跃度、巨鲸追踪、DeFi流动性及估值指标（MVRV/NVT等），用于解读市场信号并辅助投资决策。
分析区块链网络活动趋势
追踪大额转账或巨鲸行为
评估DeFi流动性状况
计算链上估值指标以判断市场情绪
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提供高级期权策略分析，涵盖波动率曲面建模、动态希腊值管理及套利机会识别。适用于量化交易、投资组合风险对冲及结构化产品设计场景。
分析波动率曲面异常
计算动态希腊值对冲频率
设计日历价差或偏度交易策略
评估期权市场做市基础
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提供期权策略P&L分析能力，包括盈亏图生成、布莱克-斯科尔斯定价、希腊值计算及隐含波动率反推。支持单腿、价差、波动率及蝶式等复杂组合的策略可视化与风险评估，仅限研究与回测使用。
期权策略盈亏分析
计算期权希腊值或隐含波动率
多腿期权组合风险评估
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期权策略回测框架，支持Black-Scholes定价、Greeks分析及多腿组合回测，适用于加密货币和股票期权。
需要验证期权交易策略的盈亏表现
分析期权组合的风险敞口与希腊值
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基于均值回归原理，对两只高度相关资产的价格比率Z-score进行监控。当偏离超过阈值时执行反向开仓，回归均值时平仓。需严格配置两个标的及参数，适用于量化策略开发。
需要构建配对交易策略
实现基于Z-score的均值回归信号生成
配置双资产对冲组合
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