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HKUDS/Vibe-Trading
GitHub分析ADR/H股/A股的跨市场溢价，识别套利信号、双重上市估值及退市风险。提供结构分类、AH溢价与ADR溢价计算框架及解读指南，辅助金融投资决策。
Install All Skills
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Skills in Collection (90)
Showing top 50 of 90 by quality score. Use the install list command or open individual skills for the rest.
提供预建截面因子库的浏览、元数据查询及IC/IR基准测试能力，支持Kakushadze、GTJA等经典因子集，帮助用户评估因子表现。
查询现有Alpha因子列表或元数据
对因子库进行IC/IR基准测试
上传自定义因子CSV进行评估
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提供资产配置理论与优化器使用指南，涵盖MPT、Black-Litterman、风险预算及全天候策略。支持将结果直接写入config.json，辅助投资组合构建与再平衡规则制定。
需要构建投资组合配置
应用现代投资组合理论或Black-Litterman模型
执行资产再平衡计算
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诊断回测失败或表现不佳的问题，定位根因并修复。涵盖运行时错误、逻辑缺陷及数据异常的分类排查与代码修正流程。
回测执行报错
回测结果异常（如零交易、资金利用率低）
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将行为金融学理论转化为可量化的交易信号和风控规则，涵盖动量/反转策略、投资者情绪周期及认知偏差检查表，旨在利用市场非理性偏差构建量化投资策略。
需要基于行为金融学原理设计或优化量化交易策略
分析市场情绪极端情况下的反向交易机会
在投资组合构建中引入去偏机制
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基于pandas向量化实现的K线形态识别引擎，覆盖15种经典单、双、三重及趋势确认形态。通过计算看涨/看跌得分生成交易信号（做多、做空或观望），支持自定义参数阈值。
需要识别K线技术形态时
根据蜡烛图生成多空交易信号时
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CCXT库提供统一接口获取100+加密货币交易所的公开市场数据（如K线、行情），无需API Key。作为OKX加载器的备用方案，支持自动分页和符号格式转换，适用于量化交易和数据采集场景。
需要获取加密货币历史K线数据
需要查询实时行情或订单簿
OKX数据源不可用需切换备用源
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基于缠论的形态识别引擎，自动检测K线分型、笔、中枢并生成买卖点信号。支持多周期分析及3-11笔形态分类，适用于金融市场的技术分析。
需要基于缠论进行K线形态分析
识别趋势反转或延续的买卖点信号
量化策略中的技术因子提取
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提供原油、黄金和铜的大宗商品分析技能，涵盖供需平衡、定价模型、库存周期及期货结构，输出可用于回测的方向性信号。
大宗商品价格预测
原油供需分析
黄金定价逻辑查询
铜价经济预测指标
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针对A股公司重大事件（并购、增减持、定增、ST预警等）进行量化分析与套利策略构建，计算价差与超额收益，辅助投资决策。
分析上市公司并购重组套利机会
解读大股东增减持信号及影响
评估股权激励方案可行性
判断ST或退市风险
计算定增配股折价率
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提供资产相关性、协整性分析及配对交易信号生成的完整工作流，涵盖共动发现、深度回报分析、截面聚类及跨市场联动，用于投资组合构建与风险管理。
寻找高度相关资产以构建配对交易候选池
执行协整性检验以确定长期均衡关系
进行截面聚类或实现波动率相关性分析
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用于检测资产相关性状态变化、识别危机触发资产及监控市场结构重组的金融分析技能，提供风险上下文与事后归因。
分析市场相关性 regime 变化
识别危机事件的先行触发资产
评估投资组合在高度相关市场下的风险暴露
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支持跨市场（如A股、加密货币、外汇）组合回测的策略引擎。自动处理日历对齐、资金共享及市场规则，提供按市场分类的参数配置和波动率调整权重，实现多资产信号生成与风险预算分配。
用户请求包含不同市场代码的组合回测
需要跨市场资产配置策略
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提供加密货币衍生品交易策略指导，涵盖永续合约资金费率套利、期货期限结构交易及期权波动率分析。包含OKX/Deribit交易所机制说明、信号判断标准及风险控制参数，辅助量化交易决策。
查询加密货币衍生品交易策略
分析资金费率与套利机会
计算期货期限结构价差
获取期权希腊字母分析
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统一数据路由技能，为回测和研究任务匹配最佳数据源。处理市场覆盖、认证及网络限制，避免封禁风险。近期移除失效的mootdx源以降低延迟。
需要获取金融数据进行回测
需要获取金融数据进行研究分析
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分析DeFi借贷、LP、质押等收益源，评估风险调整后机会与协议可持续性，提供市场信号解读及关键协议数据。
比较不同DeFi协议的收益率
评估流动性提供或借贷的风险与回报
分析链上借贷利率以判断市场情绪
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用于分析股息股票、收入组合及股东回报策略。涵盖收益率质量、派息可持续性、除息机制及收益陷阱检测，通过核心指标和工作流区分可持续回报与高风险投资。
询问股息股或高收益筛选
评估派息安全性或可持续性
分析股息增长策略
检查除息日期或收益陷阱
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通用文档读取工具，支持PDF、Office、图片OCR及代码等格式。统一返回JSON文本，用于内容提取、摘要生成或审查分析。
需要读取并提取文件内容
对文档进行摘要或关键信息提取
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该Skill用于构建基于盈利预期差的量化交易策略。通过自上而下或自下而上方法预测EPS，结合分析师一致预期计算SUE及预期修正动量，捕捉业绩超预期带来的股价漂移机会（PEAD），生成买卖信号并管理组合仓位。
需要分析个股或行业盈利预期偏差
构建基于SUE或分析师预期修正的量化选股策略
计算标准化未预期盈利指标
跟踪财报发布前后的交易机会
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分析美股/港股财报预期修正、管理层指引及财报后漂移(PEAD)，追踪分析师共识变化，生成投资信号。
分析股票财报预期修正
评估管理层指引变化
计算PEAD交易信号
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提供东方财富免费数据接口的索引与调用指南，覆盖资金流向、龙虎榜、财报等金融数据。内置IP限速处理，支持A股/港股/美股，无需鉴权即可通过工具获取结构化金融信息。
查询股票资金流向
获取上市公司财务数据
查询龙虎榜或融资融券信息
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分析美国上市公司SEC EDGAR文件（如10-K、10-Q），提取财务数据、风险因素及管理层讨论，生成投资信号。支持通过EDGAR URL或yfinance获取结构化数据，涵盖基本面分析与治理信号评估。
需要分析美股公司财报或SEC公告
查询上市公司内部人交易或机构持仓
评估公司治理质量与投资风险
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基于艾略特波浪理论的信号引擎，利用Zigzag检测摆动点并匹配五浪推动和三浪调整结构，结合斐波那契关系验证，生成趋势顶部或调整完成的交易信号。
需要基于艾略特波浪理论进行市场走势分析
识别金融市场的摆动点和波浪结构以生成买卖信号
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基于新闻和宏观事件的驱动型交易策略，利用LLM分析情绪并生成CSV信号，结合技术指标进行加权聚合以辅助交易决策。
需要分析新闻或公告对交易的影响
构建或优化事件驱动型量化策略
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提供量化回测中的交易执行模拟，涵盖滑点模型（固定、线性、平方根）、市场冲击成本估算及执行算法逻辑。旨在通过引入真实执行假设提升回测真实性，避免过度乐观，仅用于仿真不涉及实盘下单。
需要为量化策略回测添加滑点和市场冲击成本
查询不同市场（A股、美股、加密货币）的默认滑点或冲击系数参考值
配置回测环境以模拟延迟执行或TWAP/VWAP算法
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因子研究框架，用于单/多因子有效性检验、IC/IR分析及分位数回测，辅助因子筛选与组合。
因子有效性测试
多因子权重确定
因子衰减分析
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用于基金业绩评估、风格归因及FOF组合构建。提供绩效指标计算、夏普风格箱分析、风格漂移检测及筛选框架，辅助投资决策。
基金分析与筛选
基金经理评价
ETF选择
FOF组合构建
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基于基本面因子（PE/PB/ROE等）筛选股票，支持A股、美股和港股。通过价值或成长策略构建回测信号，适配tushare与yfinance数据源。
需要按基本面指标筛选股票池
为量化回测准备选股信号
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用于量化地缘政治风险信号，识别危机前兆，并将战争、制裁等叙事转化为多资产配置的 actionable 策略。通过三层风险模型和五维评估框架，监控霍尔木兹海峡等热点区域，分析对大宗商品及金融资产的冲击。
地缘政治冲突风险评估
制裁与供应链中断情景分析
基于宏观事件的资产配置策略构建
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全球宏观分析框架，通过央行政策、汇率机制和地缘政治三个维度，构建可量化的宏观因子信号，驱动跨资产配置决策。
进行宏观经济周期分析
评估央行货币政策影响
预测外汇汇率走势
评估地缘政治风险
制定跨资产配置策略
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基于斐波那契几何识别XABCD谐波形态（如Gartley、Bat等）并生成潜在反转区交易信号。支持股票及不同品种参数配置，解决历史数据重算导致的信号滞后与覆盖问题。
需要识别特定谐波形态以寻找交易机会
计算潜在反转区域以辅助买卖决策
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设计系统化对冲方案，涵盖线性（期货/ETF）与非线性（期权）对冲。提供Beta对冲比率计算、期权策略（保护性看跌、领口策略）参数选择及成本评估，适用于A股等市场风险管理。
需要为现有持仓设计系统性对冲计划
计算投资组合的系统性风险对冲比率
评估期权对冲策略的成本与收益
寻求降低投资组合下行风险的方案
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分析沪深港通资金流向，追踪北向和南向资金动态、板块配置及跨境套利信号，为市场情绪和资本定位提供实时数据支持。
需要分析北向或南向资金净流入/流出数据
查询沪深港通每日额度使用率
评估外资对A股或港股的配置趋势
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基于Pandas实现的一目均衡表技术分析引擎，通过九转、二十六线交叉及云层位置生成多空交易信号。
需要执行Ichimoku技术指标计算
根据趋势和均线交叉生成交易建议
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提供12种可复用的投资者推理框架（如深度价值、质量特许经营等），作为分析透镜对已有证据进行结构化评估。包含优先级信号、否决规则和失败模式，旨在通过多视角交叉验证提升投资决策的分析严谨性。
需要对股票或资产进行多角度投资分析
应用特定投资策略框架（如格雷厄姆或巴菲特方法）
执行投资尽职调查中的逻辑验证步骤
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用于分析加密市场杠杆头寸分布及清算价格层级，识别清算密集区、连锁清算风险及猎杀止损区域，并将清算数据作为支撑/阻力信号辅助交易决策。
需要分析特定资产的杠杆头寸集中度
识别潜在的清算连锁反应区域
利用清算热力图判断价格支撑与阻力位
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解读宏观数据与央行货币政策，识别经济周期阶段，为中美欧三大经济体提供主要资产配置方向建议。
宏观经济数据分析
央行政策解读
经济周期定位
资产配置策略生成
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分析金融市场微观结构，涵盖买卖价差、订单流毒性（VPIN/Kyle）、流动性及价格冲击模型。适用于量化交易成本估算、大额订单执行策略设计及中国A股特定机制研究。
量化策略交易成本估算
检测订单流毒性或知情交易
设计TWAP/VWAP等执行策略
分析中国A股集合竞价或大宗交易
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用于获取分钟级K线数据并进行日内指标计算与回测。支持OKX、Tushare和yfinance等数据源，提供VWAP/TWAP等模板，配置interval字段即可运行日内策略回测。
需要获取分钟级行情数据进行量化分析
配置并运行分钟级别交易策略的回测
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基于sklearn的机器学习预测策略，通过OHLCV数据特征工程与滚动窗口训练，生成未来收益方向的交易信号，适用于量化金融场景。
需要基于历史价格数据构建机器学习交易模型
实现带防泄漏机制的滚动窗口回测与信号生成
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提供通达信(TDX)协议的A股行情数据获取功能。因上游服务停止响应，已从默认回退链退役，仅支持显式调用，用于替代HTTP爬虫以获取OHLCV及实时行情。
需要获取A股历史K线或实时行情
指定使用mootdx作为数据源
尝试通过TCP协议绕过HTTP限制获取金融数据
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多因子截面股票排名技能，用于计算并标准化多个因子，合成综合得分以构建投资组合。新增ZooSignalEngine支持从Alpha Zoo组合因子，适配宽面板数据及多种交易模式。
需要构建基于多因子的量化选股策略
需要从预置因子库组合Alpha信号进行回测
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提供OKX V5 REST API接口，用于获取现货、衍生品等加密货币市场数据。无需认证即可调用实时价格、K线、资金费率等公开数据，支持Python快速集成与查询。
需要获取加密货币实时行情或历史数据
查询OKX交易所的现货、合约或期权市场信息
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提供链上数据分析能力，涵盖网络活跃度、巨鲸追踪、DeFi流动性及估值指标（MVRV/NVT等），辅助加密货币投资决策。
分析区块链网络活跃度趋势
追踪巨鲸地址资金流向
评估代币估值指标如MVRV或NVT
生成基于链上数据的投资信号
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涵盖高级期权策略，包括波动率曲面建模（SABR/局部波动率）、动态希腊字母对冲、日历价差及波动率套利，适用于ETF及商品期权交易。
构建复杂期权组合
波动率曲面异常分析
动态风险管理
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期权策略P&L分析技能，支持单腿及多腿组合的收益曲线生成、盈亏平衡点计算、希腊值分析及IV反推，用于量化研究与回测。
期权策略收益分析
希腊值计算
隐含波动率反推
多腿组合可视化
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期权策略回测框架，支持Black-Scholes定价、Greeks分析及多腿组合（如铁鹰、跨式）的PnL模拟。提供信号引擎接口，适用于加密货币和股票期权的对冲、波动率交易及价差策略研究与测试。
需要回测期权组合策略
计算期权希腊字母或理论价格
实现覆盖看涨、保护性看跌等具体期权信号逻辑
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配对交易策略，基于两个高度相关标的的价格比率或价差Z-score，在偏离均值过大时反向开仓，回归均值时平仓。适用于股票和加密货币等金融资产的统计套利。
需要实现配对交易或统计套利策略
对两个相关资产进行均值回归交易
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