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HKUDS/Vibe-Trading
GitHub分析ADR、H股和A股跨市场溢价，识别套利机会，评估退市风险。提供定价差异计算框架与信号解读，辅助多上市地股票估值及投资决策。
Install All Skills
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Skills in Collection (90)
Showing top 50 of 90 by quality score. Use the install list command or open individual skills for the rest.
提供预建截面因子库（如Kakushadze 101、GTJA 191等）的浏览、元数据查询及IC/IR基准测试功能，支持自定义因子评估。
查询存在的alpha因子
获取特定alpha元数据
对因子库进行IC/IR基准测试
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提供资产配置理论与优化器使用指南，涵盖MPT、Black-Litterman、风险预算及全天候策略，支持生成config.json配置。
需要构建投资组合
询问资产配置策略
请求优化器参数设置
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用于诊断量化回测失败或表现不佳的问题，定位根因并修复代码。涵盖运行时错误、逻辑缺陷及数据问题，提供分类排查与验证流程。
用户报告回测报错或失败
回测结果异常（如零交易、资金利用率低）
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将行为金融学理论转化为可量化的交易信号与风控规则，涵盖动量/反转策略、投资者情绪分析及认知偏差去噪机制，特别针对中国A股市场特征进行参数优化。
构建基于行为金融因子的量化交易策略
分析市场非理性波动与情绪极端值
优化投资组合以纠正认知偏差
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基于pandas实现15种经典K线形态识别引擎，通过向量计算生成多空交易信号。支持单、双、三根K线及趋势确认模式，根据形态得分决定持仓方向。
需要识别股票或加密货币的K线反转/延续形态
构建量化交易策略中的技术面信号模块
npx skills add HKUDS/Vibe-Trading --skill candlestick -g -y
提供统一接口访问100+加密货币交易所，获取公开市场数据（OHLCV、Ticker等），无需API Key。作为OKX加载器的备用方案，支持分页和历史数据拉取，用于量化交易和数据分析场景。
需要获取加密货币历史K线或实时行情
OKX数据源不可用需切换备用交易所
npx skills add HKUDS/Vibe-Trading --skill ccxt -g -y
基于缠论的K线形态识别引擎，自动检测分型、笔、中枢并生成买卖点信号。适用于A股、加密货币等多周期量化交易场景，支持增量分析与多形态分类。
需要基于缠论进行技术分析时
识别股票或加密货币的买卖点信号时
解析K线数据结构以提取趋势特征时
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提供原油、黄金和铜的大宗商品分析框架，涵盖供需平衡、定价模型、库存周期及期货结构，输出用于回测的方向性信号。
大宗商品价格预测
宏观经济指标关联分析
量化交易策略研究
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针对A股公司重大事件（并购、增减持、股权激励、定配股、ST预警）提供量化分析与交易策略，涵盖套利价差计算、信号强度评估及风险规避建议。
分析上市公司并购重组套利机会
解读大股东或高管增减持信号
评估股权激励方案影响
判断定增配股折价套利可行性
识别ST或退市风险
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提供资产相关性、协整性分析及配对交易信号生成的完整工作流。涵盖共动发现、深度回报相关分析、截面聚类及跨市场联动，辅助投资组合构建与风险管理。
进行多资产相关性扫描与共动发现
执行Engle-Granger或Johansen协整性检验
生成配对交易策略信号
计算动态对冲比率
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用于检测资产相关性状态、识别危机触发源及监控关系重构的分析技能，提供风险上下文与事后归因。
需要分析市场相关性 regime 变化
进行危机事件的第一推动者归因
评估投资组合的风险暴露上下文
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指导构建跨市场量化策略，支持A股、加密货币等多类资产。涵盖市场分类、参数适配、波动率加权及信号模式，由引擎自动处理日历对齐与交易规则。
用户请求包含不同市场代码的回测
需要配置跨市场投资组合策略
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提供加密货币衍生品交易策略，包括永续合约资金费率套利、期货期限结构交易及期权波动率分析。涵盖OKX和Deribit交易所的具体机制、信号判断、风险控制参数及Python计算示例，辅助量化策略开发与执行。
查询加密货币衍生品交易策略
计算资金费率或基差指标
获取永续合约套利风控参数
分析期货期限结构形态
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数据路由技能，为回测和研究任务提供统一的数据源选择、认证管理及网络适配。它映射不同市场（A股、美股、加密货币等）的最佳数据提供商和工具，避免封禁风险并处理环境变量要求。
需要获取金融数据进行回测
执行研究任务需查询市场数据
配置多源数据接入
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分析DeFi借贷、LP、质押及挖矿收益，评估风险调整后回报与协议可持续性。提供利率信号解读、协议对比及无常损失计算等核心概念，辅助识别最佳投资机会并监控市场情绪。
需要比较不同DeFi协议的收益率
分析借贷利率以判断市场情绪
计算流动性提供者的无常损失
评估DeFi策略的风险调整后收益
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用于分析股息股票、收入组合及股东回报策略。涵盖收益率质量、派息可持续性、除息机制及收益陷阱检查，旨在区分可持续的股东回报与高收益陷阱，提供全面的股息健康度评估。
询问股息股票或高收益筛选
分析派息安全性或可持续性
检查除息日期或收益陷阱
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通用文档读取工具，支持PDF、Office、图片OCR及代码文件等格式的文本提取与统一JSON返回。
用户需要阅读或解析本地/上传的文档文件
需要从非结构化文件中提取纯文本内容
需要对扫描件或图片进行文字识别
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提供盈利预测与一致预期分析能力，涵盖自上而下/自下而上预测、SUE计算及PEAD策略，旨在捕捉业绩超预期交易机会。
进行股票盈利预测
计算标准化未预期盈利
分析分析师预期修正
构建基于预期差的交易策略
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分析美股/港股财报修正、分析师预期调整及管理层指引变化，利用PEAD等因子生成投资信号。涵盖SUE计算、共识广度及漂移策略，辅助量化选股与交易决策。
需要分析股票盈利预测修正趋势
查询财报发布后的价格漂移模式
评估分析师共识变化对股价的影响
获取管理层指引变更的市场反应
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提供东方财富免费免鉴权数据接口封装，覆盖A股/港股/美股资金流向、龙虎榜、研报及财报等数据。内置IP限速与secid解析，支持通过工具直接调用获取金融数据。
查询股票资金流向
获取龙虎榜数据
查询融资融券或大宗交易
搜索股票代码或全市场选股
获取个股基本面或研报数据
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用于分析美国上市公司SEC EDGAR文件（如10-K、10-Q等），提取财务数据、风险因素及管理层讨论，生成投资信号。支持通过URL或yfinance获取结构化金融数据，辅助基本面研究与投资决策。
需要分析美股公司财报
查询SEC公开披露文件
评估投资风险与机会
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基于艾略特波浪理论的信号引擎，利用pandas检测摆动点并匹配五浪推动与三浪修正结构，结合斐波那契关系验证趋势顶和修正完成信号。
需要基于波浪理论进行量化交易信号生成
分析市场趋势顶部或回调结束位置
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基于LLM对新闻及宏观事件进行情感评分，生成标准化CSV信号，并通过时间衰减算法与技术指标聚合，最终形成驱动交易决策的事件驱动策略。
需要分析新闻、公告或宏观政策对市场的影响
需要将非结构化事件信息转化为量化交易信号
构建或优化事件驱动型投资策略
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提供量化回测中的交易执行建模，涵盖滑点模型（固定、线性、平方根）、市场冲击估算及延迟执行逻辑。旨在通过模拟真实世界的订单簿、延迟和流动性影响，避免回测过于乐观，提升策略验证的真实性。
需要为量化策略回测添加更真实的交易成本假设
询问不同市场或资产的滑点和市场冲击参数参考值
使用 impact.py 库进行执行算法模拟
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量化因子研究框架，通过IC/IR统计检验和分位数回测评估单/多因子选股能力，支持因子有效性验证、衰减分析及组合权重确定。
需要评估因子的预测能力和稳定性
进行多因子模型的筛选与加权组合
分析因子在不同持有期或行业的表现差异
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提供公募基金与ETF的系统化分析框架，涵盖绩效指标计算、Sharpe风格箱分类、风格漂移检测及FOF组合构建。用于多维度筛选优质基金、评估基金经理能力及优化资产配置。
基金业绩表现评估
投资风格归因与漂移检测
FOF组合构建与再平衡
ETF跟踪效率评估
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基于基本面因子（PE/PB/ROE等）筛选股票，支持A股、美股和港股，用于构建价值或成长型选股信号以进行回测。
根据财务指标筛选股票
构建量化选股策略
获取多市场基本面数据
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量化地缘政治风险信号，识别危机前兆，构建针对战争、制裁及供应链中断的事件驱动策略。通过三层风险模型与五维评估体系，结合霍尔木兹海峡等热点监控指标，将叙事转化为多资产配置决策。
分析地缘政治冲突对资产价格的影响
评估制裁或供应链中断风险
制定基于地缘事件的投资策略
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提供全球宏观分析框架，涵盖央行货币政策传导、汇率预测及地缘政治风险评估。通过量化宏观因子信号，辅助跨资产配置决策，核心逻辑为宏观周期决定资产大方向。
需要分析美联储或欧央行政策对资产影响
进行汇率走势预测或评估
评估地缘政治风险对市场冲击
制定跨资产配置策略
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基于斐波那契几何识别XABCD谐波形态（如Gartley、Bat等）并生成潜在反转区交易信号。支持多空方向判断及股票适配，提供依赖安装与参数配置说明。
需要识别谐波形态进行量化交易时
分析价格结构寻找潜在反转点时
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设计系统性对冲方案，涵盖期货/ETF的Beta对冲及期权保护策略。计算对冲比率、评估成本并制定执行计划，核心在于以已知成本置换未知风险。
需要为现有头寸设计对冲策略
计算投资组合的对冲比率或成本
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分析沪深港通资金流向，包括北向和南向流动、板块配置及跨境套利信号，用于捕捉外资与内地资金的实时定位与市场情绪指标。
查询北向或南向资金净流入/流出数据
分析跨境资本配置趋势与板块偏好
获取基于资金流的市场情绪信号
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基于Ichimoku云图指标的技术分析引擎，通过Tenkan/Kijun交叉、云层位置及Chikou确认生成交易信号。纯pandas实现，支持强买/强卖/观望三种状态输出。
需要执行Ichimoku技术指标计算
获取基于云图的买卖交易信号
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提供12种投资者推理框架作为分析透镜，用于在证据已收集后，按特定优先级信号和否决规则进行结构化投资分析，确保决策过程可证伪且避免确认偏误。
需要进行深度投资分析
使用特定投资者方法论评估资产
执行逆向思维或风险预演
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分析杠杆头寸分布与强平价格，识别强平密集区、连锁反应及止损猎杀区域，利用强平数据作为支撑阻力信号辅助交易决策。
需要分析加密货币市场杠杆风险时
解读强平热力图以寻找交易机会时
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用于宏观经济周期定位与央行政策解读，分析中美欧三大经济体数据，识别经济阶段并推导主要资产配置方向。
需要解读宏观经济数据（如GDP、CPI、PMI）
询问央行货币政策立场及利率走势
寻求基于经济周期的资产配置建议
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分析金融市场微观结构，涵盖买卖价差、订单流毒性（VPIN/Kyle）、流动性指标及限价盘分析。适用于量化策略交易成本估算、大额订单执行优化、知情交易者检测及中国A股特有机制研究。
评估量化策略的交易成本
设计TWAP/VWAP等执行算法
检测订单流毒性以规避知情交易风险
量化流动性风险与闪崩预警
分析中国A股集合竞价或大宗交易机制
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用于分钟级K线数据获取、日内指标计算及策略回测。支持OKX/Tushare/yfinance多源，提供VWAP等模板，适用于量化交易分析场景。
需要获取分钟级行情数据进行技术分析
配置并运行分钟级别量化策略回测
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基于sklearn的机器学习预测策略，通过OHLCV数据特征工程与滚动窗口训练生成交易信号。
需要基于历史行情数据构建机器学习量化策略
执行walk-forward训练以生成未来收益方向预测
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通过TCP直连通达信服务器获取A股行情数据，作为akshare的备用方案。支持日线、分钟线及实时快照，无频率限制，适用于量化交易场景下的稳定数据源补充。
需要获取A股历史或实时行情数据
akshare等HTTP爬虫被限流或不可用时
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多因子横截面股票排名技能，用于计算因子、标准化并合成评分以构建投资组合。支持动量等内置因子及Zoo信号引擎，适用于量化选股策略开发。
需要构建多因子选股策略
执行横截面因子标准化与组合排序
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提供OKX V5 REST API的加密货币市场数据接口，支持现货、衍生品等实时行情获取。无需认证，包含参数说明、Python示例及端点文档，适用于金融数据分析与量化交易场景。
获取加密货币实时价格或行情数据
查询K线、资金费率、持仓量等市场指标
集成OKX交易所数据到分析系统
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分析链上数据，包括活跃地址、巨鲸追踪、TVL及DEX流动性，利用MVRV/NVT等指标解读市场信号，辅助投资决策。
需要分析加密货币市场趋势
查询链上活跃地址或交易量
监控巨鲸钱包动向
评估DeFi协议流动性状况
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提供高级期权策略分析能力，涵盖波动率曲面建模、动态希腊值管理、套利及做市基础。适用于识别异常波动率机会、精细化组合风险对冲及构建跨期限结构策略，支持ETF与商品期权实战。
高级期权策略分析
波动率曲面建模
动态希腊值管理
期权套利机会识别
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用于期权策略P&L分析，支持单腿及多腿组合的收益曲线生成、盈亏平衡点计算、希腊值分析及IV反推。仅限研究与回测，禁止输出实盘交易指令。
期权策略收益分析
计算期权盈亏平衡点
多腿期权组合可视化
期权希腊值场景分析
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期权策略回测框架，支持Black-Scholes定价、Greeks分析及多腿组合模拟。适用于加密货币和股票期权的对冲、波动率及价差策略回测与信号生成。
需要回测期权策略
计算期权希腊值
生成多腿期权交易信号
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配对交易策略，通过计算两只相关资产价格比率的Z-score，在偏离均值时进行反向开仓（多空对冲），等待均值回归后平仓。
需要实现基于统计套利的配对交易策略
对两个高度相关的金融标的进行均值回归交易
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