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HKUDS/Vibe-Trading
GitHub提供ADR、H股与A股跨市场溢价分析框架，用于识别套利机会、评估双重上市估值及退市风险。
Install All Skills
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Skills in Collection (90)
Showing top 50 of 90 by quality score. Use the install list command or open individual skills for the rest.
提供量化因子库浏览、预置Alpha元数据查询及IC/IR回测评估功能，支持多类经典因子集与自定义因子分析。
查询有哪些预置Alpha因子
获取特定因子的元数据
对全量因子库进行IC/IR回测
上传自定义因子CSV进行评估
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提供资产配置理论与优化器使用指南，涵盖MPT、Black-Litterman、风险预算及全天候策略，支持将结果输出至config.json。
进行投资组合构建或资产分配
需要计算最优权重或风险贡献
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用于诊断量化回测失败或表现不佳的问题，通过检查日志和代码定位根因（如运行时错误、逻辑缺陷或数据问题），并应用修复后重新验证。
回测执行报错或退出码非零
回测成功但交易结果为异常（如零交易、资金利用率低）
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将行为金融学理论转化为可量化的交易信号和风控规则，涵盖动量/反转策略、投资者情绪周期及认知偏差检查表，针对中国A股市场提供具体的量化参数与去偏机制。
构建基于行为金融的量化交易策略
分析市场非理性波动与情绪极值
优化投资组合以纠正认知偏差
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基于pandas实现15种经典K线形态识别引擎，通过向量化计算生成多空交易信号。适用于量化策略开发中的技术分析环节。
需要识别K线形态如锤子线、吞没形态等
量化策略中根据技术信号决定买卖方向
分析股票或加密货币的技术走势
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CCXT统一加密交易库，支持100+交易所。提供无需API的公开市场数据（OHLCV、Ticker等），用于获取行情和订单簿。作为OKX加载器的备用方案，内置Loader自动处理分页与符号格式转换。
需要获取加密货币历史K线或实时行情
OKX数据源不可用需切换至其他交易所
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基于缠论理论的K线形态识别引擎，自动检测分型、笔、中枢并生成一买至三卖等交易信号。支持多周期分析与多种形态分类，适用于A股、加密货币及期货市场的量化策略开发。
需要基于缠论进行技术面分析
识别股票或加密货币的买卖点信号
构建量化交易策略中的形态识别模块
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提供原油、黄金和铜的商品分析技能，涵盖供需平衡、定价模型、库存周期及期货结构，输出可用于回测的方向性信号。
需要分析大宗商品价格趋势
生成原油或黄金交易信号
评估铜价对经济周期的预测
进行商品基本面研究
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针对A股公司重大事件（并购、增减持、定增等）构建交易策略，提供套利价差计算、信号解读及ST退市预警分析。
需要计算并购套利价差或评估审批风险
分析大股东增减持信号及其对股价影响
解读股权激励方案行权价与解锁条件
评估定增配股折价率及解禁压力
识别ST标记规则并规避或投机退市风险
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提供相关性、协整及配对交易信号生成的完整分析流程，涵盖资产扫描、深度相关性分析及跨市场联动，辅助投资组合构建与风险管理。
需要发现高相关性资产或配对交易标的
执行协整性检验以确认长期均衡关系
进行行业聚类或 realized correlation 分析
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检测资产相关性状态转换，识别市场融合与解除融合的时刻。提供危机归因、风险上下文及关系重连排行，用于监控、风险评估和事后分析，非交易信号。
需要检测市场相关性 regime 变化
进行金融危机或事件的第一 mover 归因
评估投资组合在高度相关环境下的风险暴露
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指导编写跨市场策略信号引擎，处理A股、加密货币等多类资产的回测。涵盖市场分类、差异化参数配置、波动率加权及跨市场信号模式，自动处理日历对齐与资金分配。
需要编写包含不同市场（如A股和加密货币）的代码
请求多资产类别组合的回测功能
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提供加密货币衍生品交易策略指导，涵盖永续合约资金费率套利、期货期限结构（Contango/Backwardation）交易及期权波动率分析。包含信号判断、风控参数及计算逻辑，适用于量化策略研究与执行。
查询加密衍生品套利策略
分析资金费率与基差
获取期权希腊字母或波动率交易方法
制定量化交易风控规则
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统一数据路由中心，根据回测或研究需求自动匹配最佳数据源与工具，处理认证及网络限制。
需要获取金融数据进行回测
需要查询市场数据用于研究分析
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分析DeFi各协议收益率，对比借贷、LP、质押及挖矿策略，评估风险调整后收益与可持续性。提供利率信号判断、无常损失计算等核心概念与代码实现。
需要比较不同DeFi协议的收益率
计算流动性提供的无常损失
评估DeFi借贷市场的杠杆需求信号
寻找风险调整后的最佳收益机会
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用于股息股票分析，评估收入、增长及股东回报策略。涵盖收益率质量、派息可持续性、除息机制及陷阱检查，旨在区分持久回报与高收益陷阱。
询问股息股或收入投资组合
检查派息可持续性或安全边际
识别高收益陷阱
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通用文档读取技能，支持PDF、Office、图片(OCR)、代码等多种格式的文本提取与解析。
用户需要读取或提取文档内容
用户上传文件请求解析
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提供盈利预测与一致预期分析技能，涵盖自上而下/自下而上预测法、SUE计算及PEAD策略。用于捕捉业绩超预期交易机会，生成基于分析师预期修正和财报日历的交易信号。
进行个股或行业盈利预测
计算标准化未预期盈利(SUE)
分析盈余公告后漂移(PEAD)机会
跟踪分析师预期修正动量
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分析美股/港股财报预期修正、管理层指引及盈余后漂移，通过追踪分析师共识变化生成投资信号。
需要分析股票盈余预期修正趋势
评估管理层指引变更影响
计算盈余后价格漂移(PEAD)策略
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提供东方财富免费免鉴权数据接口封装，覆盖A股/港股/美股资金流向、龙虎榜、研报及财报等数据。内置限速机制，支持通过Vibe-Trading工具直接调用，用于金融数据分析与研究。
查询股票资金流向
获取龙虎榜或大宗交易数据
检索行业板块或券商研报信息
搜索股票代码或全市场选股
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用于分析美国上市公司SEC EDGAR filings，提取财务数据、风险因素及管理层讨论，生成投资信号。涵盖10-K、10-Q等报告类型，支持通过URL或yfinance获取结构化数据，辅助基本面分析与决策。
需要分析美股公司财报时
查询SEC公开披露文件以评估投资风险时
获取内幕交易或机构持仓数据时
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基于艾略特波浪理论的信号引擎，通过Zigzag检测摆动点，匹配五浪推动和三浪回调结构，并结合斐波那契比例验证，生成趋势顶部或回调完成的交易信号。
需要识别市场趋势反转点
应用艾略特波浪理论进行量化分析
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基于LLM分析新闻与宏观事件情感得分，生成标准化CSV信号。通过时间衰减算法将事件信号与技术指标加权聚合，辅助量化交易决策，实现数据层与逻辑层解耦。
需要结合新闻舆情进行量化交易决策
利用LLM对财经新闻进行情感评分与分析
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提供量化回测中更真实的交易执行假设，涵盖滑点模型（固定、线性、平方根）、市场冲击估算及延迟执行逻辑。用于模拟而非实盘下单，帮助避免回测过于乐观导致的实盘亏损。
需要为量化策略添加 realistic slippage 或 market impact 进行回测
查询不同市场品种（如A股、美股、加密货币）推荐的滑点参数或冲击系数
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因子研究框架，通过IC/IR统计检验和分位数回测评估单因子或多因子的预测能力及选股效力。适用于因子有效性测试、多因子组合权重确定及因子衰减分析，辅助量化策略中的因子筛选与构建。
评估因子有效性
多因子组合权重确定
因子衰减分析
跨市场行业因子对比
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提供公募基金、私募及ETF的系统化分析与筛选能力，涵盖绩效指标计算、Sharpe风格箱归因、风格漂移检测及FOF组合构建，旨在识别可持续超额收益。
基金业绩表现评估
投资风格归因与漂移检测
ETF跟踪效率评估
FOF组合资产配置
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基于PE/PB/ROE等基本面因子筛选股票，支持A股、美股及港股。通过Tushare和yfinance获取数据，执行价值或成长风格过滤逻辑，为量化回测提供信号。
根据估值指标筛选股票
构建量化策略的基础面过滤条件
查询多市场股票的财务指标
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地缘政治风险分析技能，量化危机信号并识别战争、制裁及供应链中断的先行指标。构建事件驱动策略，将宏观叙事转化为多资产配置决策，涵盖霍尔木兹海峡等关键热点监控与资产影响评估。
需要量化地缘政治风险
分析冲突或制裁对资产价格的影响
制定基于地缘事件的资产配置策略
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构建全球宏观分析框架，涵盖央行货币政策传导、汇率预测及地缘政治风险评估。通过量化宏观因子信号，驱动跨资产配置决策，辅助判断主要资产方向。
需要分析美联储、欧央行或日央行政策对资产的影响
进行外汇汇率趋势预测或评估
评估地缘政治风险对投资组合的冲击
制定基于宏观因子的跨资产配置策略
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基于斐波那契几何识别XABCD谐波形态（如Gartley、Bat等），计算PRZ区域并生成多空反转交易信号。
需要识别金融市场价格谐波形态时
根据斐波那契比率生成潜在反转点交易信号时
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提供系统性对冲方案设计，涵盖期货/ETF的Beta对冲及期权保护策略。计算对冲比率、评估成本并生成执行计划，支持线性与非线性对冲工具的选择与应用。
设计投资组合对冲方案
计算Beta对冲比率
评估期权对冲成本
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分析沪深港通资金流向，包括北向和南向流动、板块配置及跨境套利信号，辅助判断市场情绪与资本定位。
查询沪深港通资金流向数据
分析北向或南向资金趋势
获取跨境套利信号
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基于Ichimoku五线系统的量化交易信号引擎，通过Tenkan/Kijun交叉、云带位置和Chikou确认生成买卖信号，使用pandas实现。
需要Ichimoku指标分析
生成趋势交易信号
计算均线交叉策略
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提供12种投资分析思维模型，基于知名投资者方法论构建。用于在已有证据基础上进行结构化推理、信号评估与否决判断，辅助投资决策分析。
需要多角度分析投资价值
使用特定投资框架评估标的
检查投资决策的逻辑一致性
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分析杠杆头寸分布与清算价位，识别清算聚集区、瀑布效应及止损猎杀区域，利用清算数据辅助判断支撑阻力位。
加密货币市场杠杆风险分析
解读清算热力图以预测价格走向
识别高杠杆集中区域的潜在波动
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宏观分析技能，解读中美欧经济数据与央行政策，识别经济周期阶段，输出主要资产配置方向。涵盖增长、通胀、利率及汇率指标，基于美林时钟框架提供资产表现建议。
宏观经济形势分析
央行政策解读
大类资产配置建议
经济周期定位
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分析金融市场微观结构，涵盖买卖价差、订单流毒性(VPIN/Kyle)、流动性度量及限价订单簿研究。适用于量化策略交易成本估算、大单执行优化、知情交易者检测及A股特有机制（集合竞价/大宗交易）分析。
计算或解释市场微观结构指标如VPIN、Kyle lambda
评估交易成本与滑点
设计TWAP/VWAP等执行算法
检测订单流毒性或流动性风险
分析中国A股集合竞价或大宗交易机制
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分钟级K线数据获取与回测工具，支持OKX/Tushare/yfinance多源接口。提供VWAP、TWAP等指标计算模板及回测配置指南，适用于日内策略分析与验证。
需要获取分钟级金融行情数据
执行日内策略回测分析
计算成交量加权平均价等指标
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基于sklearn的机器学习预测策略，利用OHLCV数据通过特征工程和滚动窗口训练生成交易信号。
需要构建量化交易模型
处理金融时序数据并生成预测信号
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通过TCP直连通达信服务器获取A股行情数据，作为akshare被限流时的稳定替代方案。支持日K、分时及实时快照，无API Key和IP限制，适用于量化交易数据源。
需要获取A股历史或实时行情数据
akshare等HTTP爬虫因限流或故障不可用时
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用于多因子截面股票排名，通过标准化、加权合成得分并构建TopN投资组合，适用于多标的策略。
多因子选股策略开发
量化信号合成与组合构建
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提供OKX加密货币市场数据接口，支持现货、衍生品等实时价格、K线及资金费率查询。无需认证，基于V5 REST API，适用于金融数据分析与量化研究场景。
获取加密货币行情数据
查询K线或资金费率
集成交易所API进行市场分析
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提供链上数据分析技能，涵盖网络活跃度、巨鲸追踪及DeFi流动性分析。利用MVRV/NVT等指标解读市场信号，辅助加密货币投资决策。
需要分析区块链网络活跃度或用户增长趋势
查询或监控巨鲸地址持仓与转账行为
评估DeFi协议TVL及DEX流动性状况
获取基于链上估值指标的市场看涨看跌信号
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提供高级期权策略分析，涵盖波动率曲面建模、动态希腊值管理及套利机会识别。
需要构建复杂期权组合或进行波动率交易
请求分析隐含波动率曲面或SABR模型参数
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期权策略P&L分析技能，支持单腿、价差及波动率策略的收益曲线生成、Black-Scholes定价、Greeks计算及隐含波动率反推。用于量化框架下的研究与回测，禁止实盘交易指令。
需要分析期权组合盈亏分布
计算期权策略的盈亏平衡点或最大风险
进行基于希腊字母的情景分析
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期权策略回测框架，支持Black-Scholes定价、Greeks分析及多腿组合模拟。适用于对冲、波动率交易及价差策略，提供信号生成接口。
期权策略回测需求
需要计算期权希腊字母
实现Black-Scholes定价模型
构建多腿期权投资组合
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基于Z-score均值回归的配对交易策略，监控两个高度相关标的的价格比率偏离度，在极端偏离时反向开仓并等待回归。
需要实现统计套利或配对交易策略
对两个相关资产进行多空对冲交易
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