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HKUDS/Vibe-Trading
GitHub分析ADR、H股和A股跨市场定价差异，计算溢价率以识别套利机会、双重上市估值及退市风险。
Install All Skills
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Skills in Collection (90)
Showing top 50 of 90 by quality score. Use the install list command or open individual skills for the rest.
提供预建截面因子库（如Kakushadze 101、GTJA 191）的浏览、元数据查询及IC/IR基准测试功能，支持用户自定义因子的评估。
查询存在的Alpha因子列表
获取特定因子的元数据
对因子库进行整体IC/IR基准测试
评估用户上传的自定义因子
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提供资产配置理论与优化器使用指南，涵盖MPT、Black-Litterman、风险预算及全天候策略，支持生成config.json配置。
资产配置策略咨询
投资组合优化计算
生成配置文件
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用于诊断回测失败或表现不佳的问题，通过检查指标、代码和数据定位根因并修复，涵盖运行时错误、逻辑缺陷及数据异常。
用户报告回测执行失败或报错
用户反馈回测结果异常或表现不佳
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将行为金融学理论转化为可量化的交易信号与风控规则，涵盖动量/反转策略、投资者情绪周期及认知偏差检测，针对中国A股市场提供参数优化与去偏机制。
构建或优化基于行为金融学的量化交易策略
分析市场情绪极端时的反向交易机会
识别并纠正投资组合中的认知偏差
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基于pandas的K线形态识别引擎，支持15种经典形态的信号生成。通过计算看涨/看跌得分，输出做多、做空或观望信号，用于量化交易策略分析。
需要识别K线形态并生成交易信号
进行量化策略中的技术面分析
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提供统一加密货币交易所数据获取能力，支持百余家交易所的行情、K线等公开数据拉取，作为OKX加载器的备用方案。
需要获取加密货币市场数据
OKX加载器不可用需切换备用数据源
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基于缠论的K线形态识别引擎，自动检测分型、笔、中枢并生成买卖点信号。支持多周期分析与形态分类，适用于股票、加密货币等市场的数据分析场景。
需要基于缠论进行技术形态分析
识别K线分型、笔和买卖点信号
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提供原油、黄金、铜等大宗商品的多维度分析框架，涵盖供需平衡、定价模型、库存周期及期货结构，输出可用于回测的方向性交易信号。
需要分析大宗商品价格走势
生成基于基本面的交易方向信号
评估原油、黄金或铜的市场状况
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提供A股公司重大事件驱动交易策略，涵盖并购套利、大股东增减持信号解读、股权激励分析及定配股折价评估。支持ST/退市预警识别，通过量化价差与风险模型辅助投资决策。
计算并购重组或要约收购的套利价差及年化收益
分析大股东或高管增减持公告的信号强度与预期影响
解读股权激励方案的行权价、解锁条件及对股价的影响
评估定增、配股或可交债发行的折价率与解禁压力
检查上市公司是否触及ST标记或退市风险指标
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提供资产相关性、协整性分析及配对交易信号生成的完整工作流，涵盖共动发现、深度回报相关分析、行业聚类及跨市场联动，辅助投资组合构建与风险管理。
进行配对交易候选池筛选
执行资产间协整性检验
分析金融资产的共动关系
生成跨市场联动分析报告
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用于金融市场相关性状态检测与危机归因。涵盖市场融合/解耦时点识别、头寸规模风险评估、危机首个触发资产归属判定，以及隐蔽关系重构监控，提供因果平滑与滞后机制，辅助风险监控而非交易信号。
分析资产间相关性变化趋势
识别市场高风险融合状态
归因金融危机触发源
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指导构建跨市场策略引擎，处理A股、加密货币等多资产组合的回测。涵盖市场分类、参数适配、波动率加权及信号生成逻辑，实现统一资金管理与日历对齐。
用户请求包含不同市场代码（如A股+加密货币）的组合回测
需要编写支持多资产类别的信号生成与权重调整代码
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提供加密货币衍生品策略，包括永续资金费率套利、期货期限结构交易及期权波动率分析。涵盖OKX和Deribit交易所机制、信号判断及风险控制参数，辅助量化投资决策。
查询加密衍生品套利策略
分析资金费率与持仓方向
计算期货基差与展期收益
评估期权希腊字母与波动率
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统一数据路由技能，根据回测或研究需求匹配最佳数据源和工具，处理认证与环境配置，规避封禁风险。
需要获取金融数据进行回测
需要获取金融数据进行研究分析
选择合适的数据提供商
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分析DeFi各协议借贷、LP、质押等收益来源，计算无风险套利机会与永续性，评估市场情绪信号及潜在风险。
查询DeFi协议收益率
比较不同策略风险调整后收益
分析借贷利率市场信号
计算无常损失
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用于分析股息股票，评估收入、增长和股东回报策略。涵盖收益率质量、派息可持续性、除息机制及陷阱检查，帮助区分可持续回报与高收益陷阱。
询问股息股或收入组合
检查派息安全性或可持续性
识别高收益陷阱
分析除息日期和资本回报
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通用文档读取工具，支持PDF、Word、Excel、PPT、图片OCR及代码文件等格式的文本提取。统一返回JSON格式内容，提供摘要、合同审查及数据预览等工作流示例。
用户需要读取或解析本地/上传的文档文件内容
用户请求对PDF、Office文件或图片进行文字提取和OCR识别
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提供盈利预测与一致预期分析技能，涵盖自上而下/自下而上预测、SUE计算及PEAD策略，用于捕捉业绩超预期交易机会。
进行个股或行业盈利预测
计算标准化未预期盈利SUE
分析盈余公告后漂移PEAD信号
跟踪分析师预期修正动量
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分析美股/港股盈利预测修正、管理层指引变化及财报后漂移(PEAD)，通过追踪分析师共识变动和盈余惊喜模式，生成量化投资策略信号。
需要分析股票盈利预测修正趋势
评估管理层指引变更影响
计算PEAD策略信号
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提供东方财富免费数据接口索引，覆盖A/H/美股资金流向、龙虎榜、研报及财报等数据获取。内置限速与格式转换工具，支持直接调用查询金融行情与披露信息。
查询股票资金流向
获取龙虎榜或大宗交易数据
查询融资融券或股东户数
搜索股票代码或全市场选股
获取行业概念板块信息
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用于分析美国上市公司SEC EDGAR文件（如10-K、10-Q等），提取财务数据、风险因素及内部交易信息，生成投资信号与基本面洞察。
需要分析美股公司财报或公告
查询SEC EDGAR filings获取投资线索
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基于艾略特波浪理论的信号引擎，通过Zigzag检测拐点并匹配五浪推动与三浪修正结构，结合斐波那契关系验证，生成趋势顶部或修正完成的交易信号。
需要基于艾略特波浪理论进行市场结构分析时
需要检测价格趋势中的推动浪或修正浪完成点以生成买卖信号时
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基于新闻和宏观事件的驱动型交易策略。LLM作为NLP引擎分析情绪并打分，生成CSV事件数据，与技术指标加权聚合以形成最终交易信号，实现数据层与逻辑层解耦。
需要分析新闻或公告情绪以辅助交易决策
需要将宏观政策或市场事件转化为量化交易信号
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提供量化回测中的交易执行建模，涵盖滑点模型（固定、线性、平方根）、市场冲击估算及延迟执行逻辑，旨在通过模拟真实执行假设避免回测过于乐观。
需要为策略回测添加更真实的交易成本
配置或调整滑点和市场冲击参数
评估不同市场流动性下的执行影响
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量化因子研究框架，通过IC/IR统计检验和分位数回测评估单因子或多因子组合的预测能力与稳定性，支持因子筛选、权重分配及衰减分析。
需要评估股票因子的选股有效性
进行多因子模型的权重配置或组合优化
执行因子衰减分析或跨市场因子对比
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用于系统化评估公募/私募/ETF基金的业绩、风格与管理能力，支持多维度筛选、风格漂移检测及FOF组合构建，旨在识别可持续超额收益。
基金业绩与风险指标分析
基金经理能力评价
ETF跟踪效率评估
FOF资产配置与筛选
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基于基本面因子（PE/PB/ROE等）筛选股票，支持A股、美股及港股，构建价值或成长策略信号以用于回测。
需要筛选符合特定财务指标的股票
构建量化回测策略的基本面过滤逻辑
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量化地缘政治风险信号，识别危机前兆，构建针对战争、制裁及供应链中断的事件驱动型多资产投资策略。
分析地缘政治热点（如台海、霍尔木兹海峡）
评估冲突或制裁对金融资产的影响
生成基于宏观风险的资产配置建议
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全球宏观分析框架，涵盖央行货币政策、汇率预测及地缘政治风险，旨在生成量化宏观因子信号以驱动跨资产配置决策。
进行宏观经济周期分析
评估央行政策对资产价格的影响
预测汇率走势
评估地缘政治风险
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基于斐波那契几何识别XABCD谐波形态（如Gartley/Bat等），计算潜在反转区PRZ，并生成买卖交易信号。
需要识别金融市场价格谐波形态
根据斐波那契比率生成交易入场信号
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设计系统性对冲方案，涵盖线性（期货/ETF）与非线性（期权）对冲。提供Beta对冲比率计算、成本估算及执行计划，支持保护性看跌、领口等策略，适用于量化投资与风险管理场景。
需要为投资组合设计系统性对冲策略
计算Beta对冲比率或评估对冲成本
咨询期权保护策略如保护性看跌或领口策略
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分析沪深港通资金流向，涵盖北向与南向数据、行业配置及跨境套利信号。提供净流入阈值判断、趋势分析及配额利用率解读，辅助判断外资情绪与市场方向。
查询北向或南向资金当日净流入
分析股票连接机制下的行业配置偏好
评估跨境资本流动趋势与套利机会
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基于Ichimoku Kinko Hyo五线系统的纯pandas技术分析引擎，通过Tenkan/Kijun交叉、云层位置和Chikou确认生成交易信号。
需要执行基于日经技术分析的交易信号计算
分析金融时间序列的趋势和入场时机
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提供12种可复用的投资分析思维框架（如格雷厄姆深度价值、巴菲特质量特许经营等），作为证据收集后的推理透镜。通过有序信号和硬性否决规则，对已有数据进行结构化评估，识别关键假设与失败模式。
需要对已收集的投资证据进行多维度结构化分析
希望应用特定投资大师的思维模型来验证或挑战投资观点
需要识别投资决策中的关键风险点和逻辑漏洞
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分析杠杆头寸分布及清算价格，识别清算聚集区、连锁反应和止损猎杀区域，利用清算数据作为支撑/阻力信号辅助交易决策。
分析加密货币市场清算热力图
识别高杠杆头寸集中区域
预测价格可能触发的清算连锁反应
判断支撑位与阻力位
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分析中美欧宏观经济数据与央行政策，识别经济周期阶段，提供主要资产配置方向建议。
宏观经济数据分析
央行政策解读
经济周期定位
资产配置建议
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分析金融市场微观结构，涵盖买卖价差、订单流毒性（VPIN/Kyle）、流动性指标及价格冲击模型。适用于量化策略交易成本估算、大单执行优化、知情交易检测及中国A股特有机制分析。
量化策略交易成本估算
设计TWAP/VWAP等大额订单执行策略
检测订单流毒性以规避知情交易者
评估流动性风险与闪崩预警
分析中国A股集合竞价或大宗交易机制
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用于分钟级K线数据获取、日内指标计算及回测。支持OKX/Tushare/yfinance多源，提供VWAP等模板，配置interval字段即可运行日内策略回测。
需要获取分钟级金融行情数据
进行日内策略的回测验证
计算VWAP或成交量分布等日内指标
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基于sklearn的机器学习预测策略，通过特征工程和滚动窗口训练生成交易信号。包含数据校验、因子构建及信号映射逻辑，适用于OHLCV金融数据。
需要基于历史行情数据预测未来收益方向
构建量化交易策略或信号生成器
执行机器学习模型在时间序列上的walk-forward验证
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通过通达信TCP协议获取A股行情数据，作为akshare被限流时的稳定备用方案。支持日K、分时及实时快照，无需API Key且无IP限制。
需要获取A股历史或实时行情数据
akshare等HTTP爬虫因限流或反爬失败时切换备用数据源
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多因子横截面股票排序技能，用于量化策略。通过计算、标准化并组合多个因子（如动量、反转等），生成综合评分以构建TopN投资组合。
需要构建多因子选股策略
进行股票横截面因子打分与排名
组合多因子Alpha信号
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封装OKX V5公开API，用于获取加密货币现货、衍生品等市场数据。无需认证，支持行情、K线等接口调用，提供Python示例及参数规范。
查询加密货币实时价格
获取K线历史数据
拉取衍生品持仓或资金费率
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基于公开链上数据进行加密市场分析，涵盖网络活跃度、巨鲸行为追踪及TVL等指标解读，辅助生成投资信号。
分析加密货币市场趋势
追踪巨鲸钱包动向
评估DeFi流动性风险
解读MVRV/NVT等估值指标
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提供高级期权策略分析，涵盖波动率曲面建模、动态希腊值管理及套利机会识别。适用于ETF及商品期权的结构化交易与风险管理。
高级期权策略咨询
波动率曲面分析
希腊值对冲管理
期权套利机会识别
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期权P&L分析技能，支持单腿及多腿策略的收益曲线生成、盈亏平衡点计算、希腊值分析及IV反演。内置工具用于量化回测与研究，提供详细的策略结构与风险收益评估。
期权策略收益与风险分析
计算期权组合盈亏平衡点
可视化期权策略损益图
基于希腊值的场景模拟
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期权策略回测框架，支持Black-Scholes定价、Greeks分析及多腿组合模拟。适用于加密货币和股票期权的对冲、波动率交易及价差策略回测。
进行期权策略回测
计算期权定价与Greeks
分析多腿期权组合风险
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实现配对交易策略，选取两只高相关性资产，通过计算价格比率的Z-score监测均值偏离度。当Z-score超过阈值时建立反向头寸（一多一空），待回归均值时平仓，适用于股票或加密货币市场。
需要构建基于统计套利的量化交易策略
对两个相关金融标的进行均值回归交易
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