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HKUDS/Vibe-Trading
GitHub分析ADR、H股与A股跨市场溢价，识别套利信号、双重上市估值及退市风险。提供结构分类、AH溢价计算逻辑与解读框架，辅助金融投资决策。
Install All Skills
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Skills in Collection (90)
Showing top 50 of 90 by quality score. Use the install list command or open individual skills for the rest.
提供预建截面因子库（如GTJA191、Qlib158）的浏览、元数据查询及健康检查功能，并支持在指定投资范围上运行IC/IR基准测试。同时支持用户上传自定义因子进行独立评估，服务于量化研究场景。
查询现有alpha因子列表或元数据
对因子库执行IC/IR基准测试
上传自定义因子CSV进行评估
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提供资产配置理论与优化器使用指南，涵盖MPT、Black-Litterman、风险预算及全天候策略，指导输出config.json。
需要构建投资组合
执行资产再平衡
查询配置优化算法
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诊断量化回测失败或表现不佳的问题，通过检查日志、代码和数据定位根因（如运行时错误、逻辑缺陷或数据问题），并应用修复后重新验证。
回测报错或中断
回测结果异常（如无交易、收益差）
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将行为金融学理论转化为可量化的交易信号与风控规则，涵盖动量/反转策略、投资者情绪分析及针对中国A股的认知偏差检测与去偏机制。
构建或优化基于行为金融学的量化交易策略
分析市场极端情绪下的反向交易机会
识别并修正投资组合中的认知偏差
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基于pandas向量化实现的K线形态识别引擎，覆盖15种经典单/双/三K线及趋势确认形态。通过计算看涨/看跌得分生成多空交易信号，支持自定义阈值参数。
需要识别股票或加密货币的K线技术形态
根据K线组合生成交易方向建议
进行量化策略中的技术分析模块开发
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CCXT统一加密交易所库，支持100+交易所。提供无需API密钥的公开市场数据（OHLCV、Ticker等），用于获取历史K线、实时行情和订单簿。作为OKX加载器的备用方案，自动处理分页和符号格式转换。
需要获取加密货币历史K线数据
查询实时交易对价格或深度
OKX数据源不可用需切换至其他交易所
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基于缠论理论的K线形态识别引擎，自动检测分型、笔、中枢及多周期买卖点信号。适用于金融数据分析与量化策略开发。
需要基于缠论进行技术分析
识别K线分型、笔或中枢结构
生成一买/二买等买卖点信号
量化策略中的形态因子构建
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分析原油、黄金和铜的大宗商品供需、定价及库存周期，生成用于回测的方向性交易信号。
需要大宗商品市场分析
获取原油或黄金价格预测
查询铜作为经济先行指标的信号
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针对A股公司重大事件（并购、增减持、定增、ST预警等）进行驱动分析与套利策略构建。提供价差计算、信号提取及风险评估框架，辅助投资者捕捉事件公告后的超额收益或规避退市风险。
分析上市公司并购重组或借壳上市机会
评估大股东增减持对股价的影响
解读股权激励方案与解锁条件
计算定增折价率及解禁压力
排查ST或退市风险预警
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提供资产相关性、协整性及配对交易信号生成的完整分析流程，涵盖共动发现、深度收益相关、板块聚类及跨市场联动分析，支持从数据扫描到策略信号的自动化工作流。
需要寻找与目标资产高度相关的候选标的
执行配对交易前的协整性检验
进行投资组合的风险管理与板块聚类分析
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用于检测资产相关性状态、危机归因及关系重构的金融分析技能，提供风险上下文与历史回溯，非交易信号。
市场相关性突变检测
金融危机触发源识别
资产组合风险暴露评估
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指导编写跨市场投资组合的回测信号引擎，处理A股、加密货币等多市场代码。涵盖市场分类、差异化参数配置、波动率调整权重及跨市场信号模式，实现统一日历对齐与资金分配。
请求多市场（如A股加加密货币）回测
需要跨资产类别的信号生成逻辑
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提供加密货币衍生品交易策略指导，涵盖永续合约资金费率套利、期货期限结构交易及期权波动率分析。包含信号判断、风险控制参数及代码实现参考，适用于OKX和Deribit等交易所。
查询加密货币套利策略
分析资金费率与基差
获取期权希腊字母分析
制定衍生品风控参数
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统一数据路由技能，根据回测或研究需求自动匹配最佳数据源、市场及认证配置，规避网络与封禁风险。
执行回测前选择数据源
获取研究数据需确定工具
处理多市场金融数据请求
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用于DeFi收益分析与优化，涵盖借贷、LP、质押及流动性挖矿等多渠道收益率对比。评估风险调整后收益，分析借贷利率市场信号，计算无常损失，并评估协议可持续性，辅助识别最佳投资机会。
DeFi收益分析
流动性挖矿策略
无常损失计算
借贷利率信号分析
协议可持续性评估
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用于股息股票分析，评估收入、增长及股东回报策略。涵盖收益率质量、派息可持续性、除息机制及陷阱检测，旨在区分持久回报与高收益陷阱。
询问股息股或收入投资组合
检查派息安全性或可持续性
识别高收益陷阱
分析股息增长策略
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通用文档读取技能，支持PDF、Word、Excel、图片OCR及多种文本/代码文件的统一内容提取。通过read_document工具返回标准化JSON结果，适用于报告总结、合同审查等场景。
需要提取文件中的文本内容
对PDF或扫描件进行OCR识别
查看Excel表格数据预览
阅读源码或配置文件
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基于盈利预测与一致预期偏差构建交易信号，涵盖自上而下/自下而上预测、SUE计算及PEAD策略，捕捉业绩超预期机会。
需要分析个股或行业盈利预期差
执行基于盈余公告的量化交易策略
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用于跟踪美股/港股分析师盈利预期修正、管理层指引变化及财报后漂移(PEAD)，通过量化信号生成投资策略，辅助权益类资产投资分析。
分析股票盈利预期修正趋势
评估财报惊喜与PEAD效应
解读管理层业绩指引变化
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提供东方财富免费数据接口索引，覆盖A/H/美股资金流向、龙虎榜、研报及财报等数据。内置IP限速保护，通过Vibe-Trading工具免鉴权调用，支持代码搜索与选股。
获取股票资金流向或龙虎榜数据
查询个股财务指标或券商研报
进行全市场选股或代码搜索
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用于分析美国SEC EDGAR公开披露文件（如10-K、10-Q等），提取关键财务数据、风险因素及管理层讨论，生成投资信号。支持通过URL或yfinance获取结构化金融与内幕交易数据，辅助基本面研究与投资决策。
需要分析美股公司财报
查询SEC公开披露文件
评估投资风险与信号
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基于艾略特波浪理论的技术分析信号引擎，利用Zigzag检测摆动点，结合斐波那契比例验证五浪推动和三浪修正结构，生成趋势顶部卖出或回调完成买入的交易信号。
需要基于波浪理论识别市场趋势反转或延续信号
进行量化策略开发中的技术形态自动检测
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基于LLM分析新闻和宏观事件情感得分，生成CSV格式的事件驱动交易信号，并通过时间衰减与技术指标加权聚合形成最终交易决策。
需要分析新闻公告对交易的影响
生成基于事件的情感评分信号
结合宏观政策更新调整交易策略
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提供量化回测中的交易执行建模，涵盖滑点模型、市场冲击估算及算法逻辑。通过导入测试过的库函数模拟真实成交环境，避免回测过于乐观，确保策略在实盘中的可行性。
需要为量化策略添加更真实的回测执行假设
配置或调整滑点和市场冲击参数
分析不同市场流动性下的交易成本
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因子研究框架，用于单/多因子有效性测试、IC/IR分析及分位数回测。支持因子筛选与组合，辅助量化选股策略开发。
评估因子预测能力
进行因子组合权重计算
执行横截面因子回测
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提供公募基金、私募及ETF的系统化分析能力，涵盖绩效指标计算、Sharpe风格箱归类、风格漂移检测及FOF组合构建，辅助筛选优质基金与基金经理。
基金业绩表现评估
投资风格归因与漂移检测
FOF组合资产配置
ETF跟踪效率评估
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基于PE/PB/ROE等基本面因子筛选股票，支持A股、美股及港股。通过配置实现价值或成长风格过滤，为量化回测提供信号输入，兼容Tushare与Yfinance数据源。
需要按财务指标筛选股票
构建量化回测的基础面过滤策略
获取多市场股票的估值与盈利数据
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用于量化地缘政治风险信号，识别危机前兆，并将战争、制裁等叙事转化为多资产投资策略。通过三层风险模型和五维评估框架，监控霍尔木兹海峡、台海等热点，分析对原油、半导体及金融市场的冲击。
需要分析地缘政治冲突对市场影响
构建基于宏观事件的资产配置策略
评估制裁或供应链中断风险
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全球宏观分析框架，整合央行政策、汇率预测及地缘风险评估，输出量化因子信号以驱动跨资产配置决策。
需要进行全球宏观经济趋势分析
制定跨资产类别的投资配置策略
评估央行货币政策对金融市场的影响
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基于斐波那契几何识别XABCD谐波形态（如Gartley/Bat等），计算潜在反转区PRZ并生成买卖交易信号。
需要识别特定谐波形态时
根据价格结构生成交易信号时
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提供系统性对冲策略设计，涵盖期货/ETF的Beta对冲及期权保护（如领口策略）。计算对冲比率、评估成本并输出执行方案，适用于金融投资组合的风险管理。
需要为现有持仓设计对冲计划
计算投资组合的对冲比率
评估对冲策略的成本与效果
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分析沪深港通资金流向，涵盖北向与南向资金、行业配置及跨境套利信号，提供外资情绪指标与实时资本定位。
需要分析沪深港通资金流向
评估外资对A股或港股的情绪
查询股票连接配额使用情况
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基于Pandas实现的一目均衡表技术分析引擎，通过九转、二十六线交叉及云层位置生成买卖信号。适用于量化交易策略开发，支持强买、强卖或观望信号输出。
需要计算Ichimoku指标
生成基于趋势的技术分析交易信号
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提供12种可复用的投资者推理分析框架（如深度价值、质量特许经营等），通过结构化信号和否决规则对已有证据进行多维度评估，辅助投资决策分析。
需要对投资标的进行多角度定性或定量分析
使用特定投资策略框架评估资产风险与收益
对比不同投资流派观点以定位决策假设
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分析杠杆头寸分布与清算价格，识别清算集群、级联风险及猎杀止损区域。利用清算数据作为支撑阻力信号，辅助判断市场趋势与价格吸引力。
需要分析加密货币市场的杠杆清算风险
解读清算热力图以寻找关键支撑阻力位
评估大额持仓可能引发的价格剧烈波动
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解读宏观数据与央行政策，定位经济周期阶段，推导主要资产配置方向。覆盖中美欧三大经济体，基于增长、通胀及利率汇率指标，结合美林时钟模型输出资产倾斜建议。
宏观经济形势分析
央行政策解读
大类资产配置建议
经济周期判断
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分析金融市场微观结构，涵盖买卖价差、订单流毒性(VPIN/Kyle)、流动性度量及限价盘口分析。用于量化策略的交易成本估算、大额订单执行优化、知情交易检测及A股特定机制研究。
量化策略交易成本估算
设计TWAP/VWAP等大额订单执行策略
检测订单流毒性以规避知情交易者
评估流动性风险与闪崩预警
分析中国A股集合竞价与大宗交易机制
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用于获取分钟级K线数据并进行日内指标计算与回测。支持OKX、Tushare和yfinance数据源，可配置间隔运行日内策略，提供VWAP等指标模板及API调用示例。
需要获取分钟级金融行情数据
进行日内交易策略回测
计算VWAP或成交量分布等日内指标
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基于sklearn的机器学习预测策略，通过特征工程和滚动窗口训练生成交易信号。
需要基于OHLCV数据构建量化交易策略
使用机器学习模型预测未来收益方向
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通过TCP直连通达信服务器获取A股行情数据，绕过HTTP爬虫。因上游协议失效已退役，仅支持显式调用，建议优先使用腾讯或东方财富源。
需要直接连接通达信协议获取历史K线或实时行情
显式指定source为mootdx获取A股数据
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多因子横截面股票排名技能，通过标准化、加权评分及TopN选股构建投资组合。支持动量、反转等内置因子及Zoo信号引擎，适用于量化策略开发。
构建多因子选股策略
计算股票综合评分
执行横截面因子标准化
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提供OKX加密货币市场数据接口，通过V5 REST API获取现货、衍生品等实时行情、K线及资金费率，无需认证。
获取加密货币市场价格
查询K线或衍生品数据
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基于链上公开数据进行加密货币市场分析，涵盖网络活跃度、巨鲸追踪及DeFi流动性评估。利用MVRV等指标生成买卖信号，辅助投资决策。
分析区块链网络活跃度趋势
追踪巨鲸地址资金流向
解读链上估值指标如MVRV或NVT
评估DeFi协议TVL与流动性状况
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提供高级期权策略分析能力，涵盖波动率曲面建模（SABR/局部波动率）、动态希腊值管理、日历价差及波动率套利，适用于量化交易与风险管理场景。
期权波动率分析
希腊值对冲策略
SABR模型参数计算
期权套利机会识别
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用于期权策略的P&L分析，支持单腿、价差及波动率策略的收益曲线生成、Black-Scholes定价、Greeks计算及隐含波动率反演。仅限研究与回测，禁止实盘交易指令输出。
需要计算期权组合盈亏曲线
进行期权策略风险评估
执行希腊字母敏感性分析
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期权策略回测框架，基于Black-Scholes模型计算理论价格与Greeks，支持对冲、波动率及价差等多腿组合的PnL模拟与信号生成。
需要回测期权交易策略
进行期权定价或Greeks敏感性分析
实现Covered Call、Straddle等具体期权策略
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实现配对交易策略，基于两只高度相关标的的价格比率Z-score计算均值回归信号。当偏离均值过远时开仓，回归均值附近平仓。支持股票和加密货币，采用等权重多空对冲。
需要执行配对交易策略
计算两个金融标的的价差Z-score并生成多空信号
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