网格交易法(如何优雅的追跌杀涨)

 1、 本质

    首先网格交易法也可以称之为等差数列递增交易法或者等比数列递增交易法，一句话概括就是追跌杀涨，特点是回撤小、风险低。

    这个方法在震荡市中有着非常好的表现，根据数据统计，A股过去80%的交易时段都处于震荡期，而A股的特点又恰好是牛短熊长，因此网格交易还是值得一提的。

    下面这张图是网格交易法的精髓，网格交易买入时和定投一样，但不同的是，网格交易过程中每上涨一格就得卖出一份，就好比定投的同时还要“定赎"，因此网格交易的交易频率比较高，不太适合懒人投资。

    由于网格交易模型由于具有低位加码，高位减码的特点，因此可以大幅降低投资回撤，且有效提高获得正收益的概率。

02、操作方法

    网格交易的操作攻略分四步：标的选择、建立底仓、设置网格间距密度、确定每格资金量、执行交易

（01）选择标的   

    首先网格交易最好选择股票账户能交易的标的，因为网格交易要时刻报买单和卖单，以确定价成交，因此场外基金就不是很合适；其次网格交易还要选择长期上涨确定性高的标的，在单边下行的趋势里任何多头策略都无法盈利。

    满足这两个条件最好的标的就是指数ETF基金，其次还可以选一些大盘蓝筹股，但我更推荐ETF，因为指数ETF长期上涨确定性比股票更高。

（02）建立底仓

    操作网格最好的时机就是在熊市，我们首先要建立一个用于网格交易的底仓，这个根据市场估值而定，比如现在估值较低则底仓可以达到40-60%。

（3）确定网格间密度

    我们可以以基金的净值为例，当前净值为1，可以上下各立5格，来建立网格假设未来有50%的涨跌幅度。

（4）设置每格的份额

假设每格算1w份

（5）模拟

    以我们设置的为例，每涨0.1卖出1w份，每跌0.1买入1w份 。

    先涨后跌

    先跌后涨

第一种，我们卖出买入后，总获得1.25w的收益

第二种，我们每卖出一份就会获得1.25w的收益

    但这里存在一种极端情况，假设市场跌到3.75依然继续下跌，这时已经没有资金补仓了怎么办？

    这种情形俗称破网，发生这种情况就很尬了，只能死扛，但由于我们选择的是长期大概率上涨的宽基ETF，因此也不用慌，默默持有即可。

    当然实际情况远比前面我分析的两种案例更加复杂，但万变不离其宗，不管K线如何变动，只要最终收盘价回到原点，收益都取决于你卖出的格子数。

最后

    案例中的网格交易只是思哲列举的一个最简单的模型，实际上网格交易有无数的变种，比如格子间距可以根据交易频率进行调整，如果从原先的0.25下调到0.1甚至更低，那么交易频率将大大提高，获利空间也更大，但是我不建议上班族把格子间距做太小，根本顾不过来。

    另外，网格间距除了等差，还设置成等比，即每上涨下跌3-5%买卖一格的形式，这样效果更好，但计算也更复杂一些。

    还有网格交易一定要学会预估最大跌幅，否则极端行情就很可能会破网，这时能不能拿的住就看你的心态了，不过我们可以通过同时操作多个网格来弥补单网格容易跌破网的尴尬情况，但请记得务必要在熊市操作多网格策略，因为牛市高位操作多网格，可能会全部破网。

    说了那么多网格交易的优点，可别以为它就是完美的，网格交易缺点也非常明显，那就是资金利用效率不高，由于是分批建仓，单边牛市肯定是跑不过全仓的，就和定投一样，可以降低回撤，但要丧失很多的潜在收益，有得必有失，没有完美的策略，只有适合的人。

本文参考链接

https://www.zhihu.com/question/39851961/answer/707013634

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